《表6 DLNFP、DLNPP序列的Granger因果检验》

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《商品期货价格发现与套期保值实证研究——以铜期货为例》

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由于Granger因果检验只能在平稳序列中进行，本文对铜期货价格和现货价格具有平稳性的一阶差分序列（DLNFP、DLNPP）进行因果检验，从而确定两个变量之间的因果及先后关系，即收益率变动的领先—滞后关系，结果如表6所示。