《表6 Granger因果检验结果》

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《中美股票市场联动性研究——基于次贷危机前后的对比分析》

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VAR模型中的Granger因果检验可以检验某个变量的滞后项是否对另一个变量的当期值有影响，本文用Granger因果检验来分析中美两国股市的短期价格引导关系，检验结果如表6所示。