《表5 第一阶段最优滞后阶数判断》

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《沪港通背景下沪港两市金融板块联动效应研究》

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注：NA表示无，*表示该值为某一信息的最小值，代表对应的最优阶数。

Sims(1990）提出分析经济系统变量间相互影响关系时，应从资料的统计特征出发建立一个尽量简洁的模型。VAR是后续模型分析的基础，所以构造VAR模型以便进行后续检验。首先进行VAR定阶，本文采用AIC和BIC信息最小化法则确定最优滞后阶数。“沪港通”出台前期VAR模型最优滞后阶数判断如表5。