《表1 数据集合及数据来源》

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《加密货币价格溢出效应的DCC-GARCH模型》

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笔者研究加密货币与传统金融资产的联动性和溢出效应，选取加密货币价格和股票投资、黄金、大宗商品和货币资产四大类7个市场指数的收盘价格日数据作为研究样本。由于加密货币的种类多达上千种，选取Bitcoin、Ethereum、Ripple、Litecoin和USDT等5种加密货币作为加密货币市场的代表，其市场份额稳定在82%。股票投资类资产选择S&P500、NASDAQ、NYSE和VIX。货币资产指标选择美元指数。对应的时间区间为2015年8月7日至2019年12月13日，数据频度为日度。数据来源包括雅虎金融（https：//finance.yahoo.com）、英为财情（https：//cn.investing.com）。表1归纳了实证分析所使用的数据集合及来源。