《表1 数据处理及数据来源》

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《信贷、房价、股价及GDP的关系——基于TVP-VAR方法的分析》

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本文在前人研究的基础上进行了数据构建和数据处理。数据处理过程及数据来源如表1所示。本文数据期为1997年2月至2018年6月，由于在计算过程中需要消耗前面一部分数据，第四部分结果呈现中只有2000年7月至2018年6月的数据。在股价指数的选取方面，使用上证综指代表股价，有关中国金融周期的文献中常用的股价数据也是上证综指，如范小云等（2017），王博、李昊然（2018），崔建军和张冬阳（2019a；2009b）。此外，涉及中国股市的其他研究也常用上证综指代表股价，如马勇和李镏洋（2015）、刘晓星和石广平（2018）、Ding等（2016）、Zhu等（2016）等。为了保证分析的全面性和稳健性，考虑到上证综指和深证成指在指数编制和行业分布上各自不同的特点，本文在稳健性检验部分采用深证成指代表股价进行部分稳健性检验。