《表1 变量说明及数据来源》

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《货币政策、融资流动性与公司债信用价差》

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参照周梅、刘传哲（2013）和Elton等（2001）对公司债信用价差模型的构建，引入影响公司债信用价差的宏观层面因素:通货膨胀率、经济发展指标、股票市场波动。同时引入微观层面因素:债券换手率、日度交易额度、债券信用评级、主体所有权信息以及企业所在行业信息（具体变量定义及说明见表1）。基于此，分别构建如下计量模型: