《表2 平稳性检验结果：影子银行、商业银行与企业规模差异》

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《影子银行、商业银行与企业规模差异》

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因为选取的新增委托贷款、新增信托贷款等数据是时间序列数据，所以在进行协整检验、格兰杰因果关系检验和构建误差修正模型前必须对该数据进行平稳性检验，并确定各时间序列的单整阶数。为了增强序列的平稳性以及使变量的经济意义更为显著，我们对样本序列进行了取对数处理。本文使用Dickey-Fuller提出的ADF检验方法对各变量进行单位根检验，根据变量的时序图确定是否存在漂移项和趋势项，利用AIC信息准则确定滞后阶数，结果见表2。