《表5 LRB模型的Granger因果检验》

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《信贷期限结构配置对贷款利率传导效率影响研究》

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其次，运用Granger因果检验对矩阵B施加约束。在LRB模型中，各变量联合检验在1%的显著性水平下拒绝原假设（见表5），表明各变量均可作为内生变量，因此可设置矩阵B为对角阵。而贷款基准利率与贷款加权平均利率互为格兰杰原因，信贷期限结构是贷款基准利率和贷款加权平均利率的单向格兰杰原因，与DAG结果基本一致。