《表5 Granger因果检验》

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《国债期货价格波动影响因素的实证分析》

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数据来源:经Eviews8.0计算而得

通过表5可知，在5%的水平上，只有利率市场的p值为0.0031，表示利率市场是国债期货市场的Granger原因。具体来看，国债期货价格的波动，有25.97%的概率排除受人民币市场的影响，有62.63%的概率排除受大宗商品市场的影响，有90.30%的概率排除受股票市场的影响。这意味着国债期货本身具有很强的货币属性，其受利率市场的影响最大，其次是人民币市场。