《表6 绿色信贷对风险管控的影响》

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《绿色信贷对商业银行绩效与流动性风险的影响》

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注：*p<0.1，**p<0.05，***p<0.01，括号内为z统计量；AR（1）和AR（2）为1、2阶序列自相关p值；NUM为工具变量数量

第二，绿色信贷对商业银行流动性风险管控的影响。根据表6的回归结果，将绿色信贷（GL）作为核心解释变量，来反映对商业银行流动性风险的影响。结合控制变量以及AR（2）和Sargan检验的综合判断来看，表6中回归（2）的效果最佳，通过回归结果可以发现当期的绿色信贷对商业银行流动性风险并没有显著的影响，但滞后一期则与商业银行流动性风险呈显著负相关（-0.072），通过显著性检验，说明绿色信贷在中长期有利于抑制商业银行的流动性风险，进而提高自身的防风险能力，短期则效果不显著或可能累积一定的风险。这与绿色信贷收益期限长、收益隐性化的特点相吻合，符合绿色信贷发展实际。其他控制变量均符合理论预期，贷款不良率、资产负债率与商业银行流动性风险呈负相关，总资产与商业银行流动性风险呈正向相关，说明较高的资产总额，就可能拥有较高的流动性，从而具备较强的抗风险能力。