《表5 一个月Shibor与一个月AAA级国债收益率之差》
本文将表示整体金融市场流动性状态的指标进行调整,分别使用一个月Shibor与一个月AAA级国债收益率之差、六个月Shibor与六个月AAA级国债收益率之差作为整体流动性风险的表示变量,表5和表6为实证结果。从表5和表6可以看出,结论与之前分析基本一致。值得说明一点,当使用1个月期限数据时,在2013年显著为正值非常多,说明2013年“钱荒”事件对商业银行短期流动性风险的影响还是比较大。从表7可以看出,虽然这两种情况存在一些显著的流动性风险敞口,但数据非常小,几乎都为零。从侧面说明,商业银行对一个月和六个月的流动性风险敞口相对都很低,表现出很强的同质性。
图表编号 | XD00129686900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.02.15 |
作者 | 刘志洋 |
绘制单位 | 东北师范大学经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |