《表6 变量单位根检验结果》

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《融资融券视阈下的投资者情绪与A股收益率波动研究》

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注：T表示含趋势项，NT表示不含趋势项。

首先，通过单位根检验确定变量的平稳性，进而验证VAR模型的合理性。表6结果指出，变量CRISI在1%的水平下显著，拒绝原假设，说明了变量CRISI不存在单位根，为平稳序列。同理，由HS300R的检验结果亦可得知HS300R不存在单位根，为平稳序列。