《表4 Granger因果检验》

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《境内外人民币国债市场联动关系研究》


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注:“≠→”表示“不能Granger引导”。

为考察境内外人民币国债市场之间的报酬溢出效应,本文使用Granger因果检验来分析它们之间这种信息引导关系。通过建立二元VAR模型,并根据AIC、HQIC和SBIC,最终确定Granger因果检验的最优滞后阶数为1~3阶,其检验结果如表4所示。