《表4 Granger因果关系检定结果》

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《人民币汇率与中美股市的联动效应》

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本研究采用Granger对因果关系的检定方法，检定股市传递分析是否具有因果关系。Granger因果关系检定的判断是依据F统计量大于临界值或P-value小于1%、5%或10%，则表示拒绝没有影响关系存在的虚无假设，显示两变量的因果关系是显著的，并可藉此判断两变量之变动率是具单向或双向关系。表4为Granger因果关系检定结果。