《表8 样本依赖的代价敏感模型性能表现(UCI)》
本文以市场一年期贷款利率为4.75%,默认坏账损失金额率为75%,计算样本依赖代价矩阵。引入样本依赖代价矩阵后,各代价敏感模型性能如表8所示,结果显示其性能优于未引入代价敏感元素的原始模型,也优于基于类别依赖矩阵的代价敏感模型,取得了Precision和Recall的平衡,提升了AUC以及代价节省率。其中XG?BMR模型表现相对较好,各性能度量指标数值较为均衡,且都优于其他模型,代价节省率高达0.434。
图表编号 | XD00124261700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.01.01 |
作者 | 张涛、汪御寒、李凯、张玥杰 |
绘制单位 | 上海财经大学信息管理与工程学院、上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室、上海财经大学信息管理与工程学院、上海财经大学信息管理与工程学院、复旦大学计算机科学技术学院、复旦大学上海市智能信息处理重点实验室 |
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