《表5 不同模型组合下拨备计提比例》

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《IFRS9预期信用损失模式对商业银行拨备的影响研究——基于某银行个人住房按揭贷款数据的分析》

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本文使用不同违约概率计量模型和不同前瞻性调整方法两个角度对研究发现的稳健性进行了检验。一方面，选取Logisitic回归、Cox比例风险模型这两个目前在银行实务中应用较为广泛的违约概率计量模型；另一方面，使用直接调整法和间接调整法进行前瞻性调整，最后可得包括使用直接调整法的BP神经网络模型在内的六种模型组合。使用六种模型组合测算拨备计提比率的结果如表5所示。