《表4 我国31家金融机构传染性指数(CI)和脆弱性指数(VI)》
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《我国金融机构的传染性风险与系统性风险贡献——基于极端风险网络视角的研究》
进一步,为了识别出在不同时期下哪些机构具有较高的系统性风险水平,分别计算“平静”时期和“股灾危机”时期金融机构的系统性风险贡献与表4中传染性、脆弱性的Spearman相关系数。计算后发现:“平静”时期的各机构系统性风险水平与其传染性正相关,与其脆弱性负相关,两者均在10%的水平下显著。“股灾危机”时期的各机构系统性风险水平与其脆弱性正相关,结果在5%的水平下显著。这些意味着,传染性较高的机构在“平静”时期具有较高的系统性风险水平;脆弱性较高的机构在“平静”时期系统性风险较低,但在危机时期系统性风险普遍很高。
图表编号 | XD00121385900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.22 |
作者 | 李政、朱明皓、范颖岚 |
绘制单位 | 天津财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |