《表1 ADF检验:经济周期下货币政策与房地产价格关系研究》
注:1.符号△表示一阶差分;2.检验类型(c,t,k)中,c表示常数项,t表示时间趋势项,k表示滞后阶数,由SIC准则确定。
1. VAR模型的估计为保证公式(5)收敛,运用ADF检验对经过预处理的变量进行平稳性检验,从而消除变量的非平稳性对研究结果的影响,检验结果见表1。
图表编号 | XD00121002600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.02.25 |
作者 | 郭东杰、王如丰 |
绘制单位 | 浙江工业大学经济学院、浙江工业大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |