《表4 实际数据与预测数据的比较（%）》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于GARCH模型的银行账簿利率风险压力测试研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

利用回归模型预测未来12期（2019年1月～12月）利率均值与条件方差。其中第12期利率均值为3.729924记作v2，条件方差为0.089454记做σ22。重复上述过程预测shibor3个月内利率下期均值为3.188339记作v1，标准差为1.168285记作σ1。预测标准差在95%的置信度下的无偏估计值为σ赞2为0.691058，为2.695387。