《表2 最优滞后阶数的确定》

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《中国金融周期与工业产品价格波动的耦合效应研究》

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VAR模型的关键在于确定最优滞后阶数，最优滞后阶数k是指前k期变量对当期变量存在显著性的影响，通常以赤池信息准则AIC和施瓦茨准则SC判断滞后阶数，最优滞后期应使两个准则的数值最小。