《表5 VAR模型（3）滞后期》

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《我国影子银行的宏观经济效应分析——基于利率双轨制改革背景的VAR模型》

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注：*表示该检验准则下的最优滞后期。

在实现数据平稳后，下一步就要确定VAR模型的最佳滞后阶数，这里确定滞后阶数与后面的Granger因果检验有关。通过Eviews10.0得到滞后阶数的判断结果，从表3、表4、表5可以看出在0、1、2滞后期中，依据五个准则判断三个模型的滞后期都是2。所以，本文三个模型选择的滞后期为2。