《表5 VAR(1）模型滞后系数估计结果》

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《我国居民债务迅速增长对消费的影响机制研究》

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表5为VAR模型滞后期系数估计结果。可以看到，DLNCONSUME方程的拟合效果为0.718231，DLNDEBT方程的拟合效果为0.799725，DLNGDP方程的拟合效果为0.924821，拟合程度都比较高，说明模型拟合效果较好。从模型估计系数来看，DL-NCONSUME受到DLNDEBT(-1）和DL-NGDP(-1）的影响系数分别为0.303985和0.423339，而DLNCONSUME(-1）对DL-NCONSUME的影响系数为0.278000。这说明，滞后1期的经济增长对消费水平的影响最明显，其次是家庭债务，最后为消费水平本身，这也说明短期内经济增长和家庭债务增长对消费水平具有正向的带动效应。