《表4 门槛效果显著性检验结果》
注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平下显著;P值为采用“自抽样法”反复抽样得到的结果
Hansen的门槛理论可通过连续给出模型的候选门槛值γ来观察模型残差的变化,在残差平方和S1(γ)最小处对应的候选门槛值γ就是待求的真实门槛值。在门槛回归模型中得到参数估计值后,需要对门槛效果显著性和门槛估计值的真实性进行检验。门槛效果显著性检验的原假设为H0:λ1=λ2,备择假设为H1:λ1≠λ2,检验的统计量为相应的极大似然比统计量:,其中,S0为在原假设H0下得到的残差平方和。在原假设H0条件下,门槛值γ无法识别,因此F1统计量为非标准分布。Hansen通过采用“自抽样法”来获得其渐近分布,继而构造其P值。本文通过对回归模型(14)进行门槛效应的显著性检验,得到的F统计量和采用“自抽样法”得出的P值,如表4所示,估计得到的门槛值是否等于真实值仍需进一步的统计性检验。
图表编号 | XD00114348800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.26 |
作者 | 赵永平、徐盈之 |
绘制单位 | 兰州财经大学经济学院、东南大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |