《表1 Ng-Perron MZa单位根检验结果》

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《中国城市化与碳排放动态因果关系研究:基于拔靴滚动检验方法》

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注:***，**，*分别表示1%、5%、10%的显著性水平；a检验的原假设是:时间序列存在单位根，1%、5%、10%显著性水平下的临界值分别为-13.800、-8.100、-5.700；b检验的原假设是:时间序列存在单位根，1%、5%、10%显著性水平下的临界值分别为-23.800、-17.300、-14.200

第一步需要对数据的稳定性进行检验，利用NP提出的MZa检验方法，以及Kwiatowski et al.（1992）发展的KPSS检验（1）。表1的a列和b列分别报告了带有截距项以及带有直线趋势的结果。根据检验结果，MZa统计量无法拒绝原假设:所有数据都是非平稳序列。但这些序列在一节差分时拒绝原假设，说明城市化水平（UR）和碳排放（CE）两个时间序列是一阶单整的，即I（1）。表2的KPSS检验同样拒绝了所有数据都是平稳的原假设，但是在一阶差分时不能拒绝原假设，除了城市化水平（UR）在常数项且带直线趋势时一阶差分序列在10%的显著性水平上拒绝了平稳性的原假设。综合这两种检验结果，表明城市化和碳排放两个时间序列在水平值上是非平稳的，但是在一阶差分时是平稳数据。检验结果表明这些序列都是一阶单整的，意味着需要做协整检验来决定是否一阶差分的VAR模型由于忽略了标准误而出现了误设。