《表3 朱格拉周期的奇异值结果》

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《中国朱格拉周期与股价波动关联性研究——基于奇异谱的设备制造业分析》

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首先对原始序列利用X12方法进行季节性调整，去除季节性因素。然后对季节性调整后的时间序列进行对数增长化处理，以此研究经济和股市的增长率波动，再进行奇异谱分析。通过设定窗宽长度L=48，对中国朱格拉周期和设备制造业股价波动周期的时间序列分别建立轨迹矩阵，并进行奇异值分解，得到两者的奇异值和奇异向量，具体见表3和表4。由于序列过长，因此只展示累计至90%的奇异值。