《表1 存款利率跳跃次数参数估计》

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《保险公司市场风险经济资本度量研究》

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其中n和N分别代表考察期内的利率跳跃次数和样本总量。由于跳跃参数λ和跳跃幅度正态分布之间是独立的，因此可以对两者进行分别估计。本文考察从1999年6月12日至2016年1月31日我国一年定期银行存款利率每周的跳跃情况。样本期间内总周数为816，跳跃次数为26次，因此对λ的估计值为0.0319，由表1可以看出，累积跳跃Gamma分布的估计结果在泊松分布95%置信期间内，可以认为λ的估计是稳定的。