《表3 中国平安收盘价的模型预测结果对比》

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《改进的XGBoost模型在股票预测中的应用》

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为了更进一步验证GS-XGBoost模型在短时股价预测中的有效性，分别与同类型的GBDT模型比较，同时与在股价预测中表现良好的支持向量机模型进行对比。实验数据采用与实验1一致的测试集和训练集，同时为了验证模型的泛化能力和预测性能，分别将该模型应用于中国建筑、中国中车、科大讯飞和三一重工连续30天的收盘价预测中，其中4支个股的数据集为2005年1月4日至2018年12月28日中的开盘价、收盘价、最高价、最低价、交易量等时序数据，在模型进行训练和测试后，对实验结果进行对比分析。其实验对比结果如图6～10和表3～7所示。