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目录1

第一章期货与期货市场概述1

第一节 期货交易的基本概念1

期货与期货的主要种类1

期货交易3

期货合约3

期货市场6

期货市场与一般金融市场的关系8

期货交易与现货交易的区别9

期货交易与远期交易的联系和区别10

期货交易与股票交易的区别12

现代期货市场的主要功能13

期货交易的主要参与者及其目的和作用17

期货交易帐户19

开立交易帐户的基本过程20

交易所报价系统的解读方法21

期货交易指令及其种类23

市场指令26

限制性指令27

佣金27

履约保证金28

交易部位的对冲29

持仓量、净持仓量和空盘量29

交易部位29

进入期货交易的主要步骤30

从事期货交易应遵循的主要原则38

第二节 期货市场的组织与期货交易程序45

期货交易所45

期货交易所的基本职能47

期货交易所的组织形式48

期货交易所会员制的主要内容49

成为期货交易所会员的基本条件要求51

期货交易所会员的类型51

期货交易所的权力机构及其主要职责和权力52

期货经纪公司及其基本职能53

期货经纪公司的分类53

期货经纪公司的设立程序和条件54

期货经纪公司的机构组成55

期货经纪公司的管理制度56

期货经纪公司的业务流程60

期货经纪人及其基本职能70

期货清算所及其作用71

期货清算所的机构设置72

期货清算所的规章制度73

期货清算所的清算方式及程序75

期货交易的基本程序78

第三节 期货市场的管理83

进行期货市场管理的必要性83

期货市场管理的作用83

期货交易所的主要交易规则84

期货交易的一般规则86

期货市场对客户的保护规则88

期货合约市场的主要规则88

期货市场中的不正当交易行为89

期货市场对投机交易的限制91

交易头寸限制91

价格限额92

期货市场的仲裁93

期货市场的风险及其特点95

对期货市场风险进行管理的主要措施与安排96

交易所的风险管理98

经纪公司的风险管理101

客户（投资者）的风险管理103

套期交易104

第二章期货交易原理与方法104

第一节套期交易原理与方法104

套期交易的类型105

套期交易参与者的类型107

套期交易的目的及保值原理108

套期交易的四个基本特征109

套期保值交易的操作步骤110

正确理解和分析套期保值的保险作用116

对冲交易的两个公理119

进行套期交易应当掌握的五条准则120

套期交易前应弄清的主要问题123

作出套期交易决策的基本步骤124

鉴别套期月份的超值和低值的方法124

现货价格与期货价格的关系125

期货合约规格和套期效果分析127

进行多头套期交易的方法（以政府债券套期为例）………128

进行空头套期交易的方法130

进行套期决策的内部组织131

进行交叉套期的基本方法131

基差132

基差变化的三种市况136

影响基差变化的主要因素137

基差对套期保值效果的影响139

基差交易140

基差交易保值的优越性141

基差交易保值的具体方法142

根据基差变化选择“卖出对冲”或“买入对冲”148

组合基差变化分析149

套期保值交易策略150

第二节 套利和套期图利原理与方法151

套利151

多头套利或空头套利的选择153

现货和期货套利的实质153

影响套利收益和风险的主要因素154

对隔夜融资和结算期融资的评价160

套期图利（价差获利）160

套期图利的作用及特点161

同类商品的套期图利（价差获利）163

不同交割期价差获利164

收成期价差获利165

相关商品的价差获利165

蝶式价差获利166

进行价差获利交易的主要原因167

价差获利（套期图利）的报价方法167

跨月（或同类商品）价差获利交易方法168

跨月价差获利的三种类型169

跨市场价差获利交易方法172

跨商品价差获利交易方法176

原料性商品与其制成品的套期图利交易方法177

跨商品套利（价差获利）中的现金套利方法177

价差获利交易技巧（指令的运用）179

市场间进出差价指令的涵义180

停止指令的涵义181

套利交易应遵循的主要原则182

第三章期货交易技巧与策略185

第一节 商品期货交易技巧185

农产品期货交易的形成与发展185

从事农产品期货交易的三个基本条件186

玉米期货交易188

小麦期货交易189

大米期货交易192

大豆期货交易193

红豆期货交易195

棉花期货交易198

原糖期货交易201

咖啡期货交易204

可可期货交易206

木材期货交易207

橡胶期货交易208

猪、猪肚期货交易211

活牛期货交易212

矿产品期货交易的形成与发展213

铜期货交易215

铝期货交易218

铅期货交易220

镍期货交易221

锌期货交易221

锡期货交易222

能源期货的形成与发展223

石油期货交易223

取暖油、燃料油期货交易225

汽油期货交易226

工业品期货交易的形成与发展227

纯碱、聚丙烯期货交易227

胶合板期货交易228

棉纱期货交易230

毛丝期货交易231

生丝期货交易231

商品期货交易技巧案例232

第二节 金融期货交易技巧247

金融期货247

金融期货交易的参与人和具体交易程序249

金融期货市场的主要职能250

金融期货套期保值的实质与原理252

金融期货价格的计算方法253

金融期货交易中的期货调换254

美国债券价格小数点的报出方法255

金融期货交易的杠杆作用256

金融期货中的交易量和未结清合约256

金融期货市场的主要交易工具（以美国为例）257

金融期货交易中的价格限制（以美国为例）259

金融期货的空头套期保值技巧259

金融期货的多头套期保值技巧260

金融期货的交叉套期保值技巧261

金融期货的加权套期保值技巧262

金融期货的价差套头264

外汇期货交易266

外汇的直接标价法和间接标价法266

买入汇率和卖出汇率267

即期汇率、远期汇率、升水和贴水268

期汇汇率的计算方法268

外汇期货交易与远期外汇（期汇）交易的区别269

外汇期货合约及交易规则271

外汇汇率套期保值交易技巧277

外汇期货行情表的解读方法280

利率期货282

利率期货合约283

利率期货合约的定价方法291

利率期货合约的交割295

美国期货市场上开办的主要利率期货品种301

利率期货交易的基本准则与交易技巧302

套期保值比率的确定方法305

成功的利率期货交易应把握的主要问题310

利率期货行情表的解读方法311

股票期货交易312

股票期货交易的主要参加者313

股票期货交易的两种主要方式313

股票期货的多头交易技巧314

股票期货的空头交易技巧315

股票期货交易的基本程序316

股票价格指数及其计算方法317

股票指数期货321

股票价格指数期货交易的主要特点322

股票指数期货交易技巧323

股票指数期货合约325

世界黄金市场的主要类型328

黄金市场的主要参加者329

黄金期货交易329

第三节 期权交易技巧330

期权与期权交易330

期权交易的作用332

期权交易的基本概念333

期权的类型336

期权价格的构成及其影响因素338

期权价格的决策349

期权行情表的解读方法350

期权买卖风险——盈利机制354

期权价格的判定357

期权交易的基本技巧365

购买买方期权（看涨期权）套期保值技巧372

购买卖方期权（看跌期权）套期保值技巧374

买进卖方期权、卖出买方期权保值技巧375

买进买方期权、卖出卖方期权保值技巧377

外币期权交易379

利率期权380

股票期权交易381

股票期权交易合约的基本构成要素381

股票期权交易技巧382

购买股票期权的优越性386

第四节 期货投机交易技巧388

技机与期货投机389

期货交易能够吸引大批投机者的原因390

期货投机交易的主要作用和特点391

正确制订投机交易战略393

商品期货投机交易技巧395

金融期货投机交易技巧403

期权投机交易技巧418

第五节 期货交易基本策略434

分散期货市场风险的基本方法434

金字塔式交易策略435

限制损失滚动利润的方法437

在市场行情有利时应采取的交易策略439

扭亏为盈的交易策略441

商品远近期价格差异分析与交易策略的选择444

未平仓合约的综合分析与交易策略的选择444

市场价格波动分析与交易策略的选择445

第四章期货交易分析446

第一节 期货市场价格的基本性分析法446

期货价格走势的基本形式446

期货价格的基本性分析法447

期货价格的基本性分析法包括的主要内容448

影响期货价格的主要因素451

货币金融因素对期货价格的影响452

自然因素对期货价格的影响454

政治因素对期货价格的影响454

政策因素对期货价格的影响455

投机因素和心理因素对期货价格的影响456

经济形势对期货价格的影响457

对基本分析法的评价458

第二节 期货市场价格的技术性分析法459

期货价格的技术性分析法459

主要的价格图形460

蜡烛图462

蜡烛图的形态463

影线的分析方法469

在分析蜡烛图时应注意的三个方面470

蜡烛图的十八种组合及其含义471

周线图482

运用“羽黑法”对周线图进行判断482

对蜡烛图作图形判别的方法486

根据蜡烛图形态分析作出正确的交易决策499

条形图500

条形图的主要区域501

条形图中的支撑和阻力502

条形图中的趋势线和槽线504

条形图中跳空的主要类型505

条形图的常见图形模式507

条形图的反转模式（形态）及其种类和含义508

条形图的连续模式（整理形态）及其种类和含义515

根据条形图形态分析作出正确的交易决策519

点数图及其绘制方法526

根据点数（画）图形态分析作出正确的交易决策529

成交量和未平仓量532

成交量与价格走势的关系533

未平仓量与价格走势的关系534

成交量、未平仓量与价格走势的基本关系535

OBV线的计算方法536

“收集”和“派发”536

OBV的含义536

运用OBV预测市场时应遵循的基本原则方法537

运用移动平均线预测价格走势的方法538

平滑异同移动平均线541

技术性分析法的常用指标543

乖离率及其测市原则543

相对强弱指数及其测市原则544

威廉指数及其测市原则548

随机指标及其测市原则550

动向指数及其测市原则552

动量指标和震荡量指标555

抛物线指标556

利用折回百分率预测价格趋势557

移动平均法557

价格振动法559

价格趋势的反向判定法560

第五章世界各主要期货市场561

第一节 美国的期货市场561

美国期货市场概述561

芝加哥期货交易所563

英国期货市场概述564

芝加哥商业交易所564

第二节 英国的期货市场564

伦敦金属交易所565

伦敦黄金期货市场567

伦敦商品交易所集团569

伦敦国际金融期货交易所569

第三节 法国、荷兰、澳大利亚和加拿大的期货市场571

法国的期货市场571

荷兰的期货市场571

澳大利亚的期货市场572

加拿大的期货市场572

新加坡的期货市场573

菲律宾的期货市场573

第四节 新加坡、菲律宾、马来西亚、泰国和印度印西亚573

的期货市场573

马来西亚、泰国和印度印西亚的期货市场574

第五节 日本的期货市场574

商品期货市场575

金融期货市场576

第六节 中国的期货市场576

香港地区的期货市场576

郑州商品交易所578

台湾省的期货市场578

郑州粮食批发市场578

上海金属交易所579

深圳有色金属交易所580

苏州物资交易所580

北京金鹏铜交易所581

上海润丰商品期货有限公司581

中国国际期货有限公司581

广东万通期货经纪公司582

上海农业生产资料交易所582

厦门润鸿商品期货有限公司582

上海煤炭交易所583

武汉金属交易所583

附录1 我国主要期货市场的管理规则和交易规则584

附录2世界主要期货种类656

附录3世界期货交易所名录676

附录4期货合约规格683

附录5世界主要货币及辅币名称表691

附录6有关计量单位表692

附录7常用期货交易术语（英汉对照）695

附录8期货经纪人考试题及答案725