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第一章 期货交易概论1

第一节期货交易的涵义1

一、什么是期货交易1

二、期货交易与其他交易方式的区别2

三、期货交易的特点5

第二节期货交易的形成与发展7

一、期货交易是商品经济发展的产物7

二、期货交易的发展概况8

第三节期货交易的经济功能11

一、转移价格风险功能11

二、价格发现功能12

三、提高运销效率功能13

第四节期货交易的参与者16

一、期货经纪人16

二、出市经纪人17

三、期货大户17

四、小投机商17

第二章 期货市场的组织结构20

第一节期货交易所20

一、期货交易所概况20

二、期货交易所的内部组织结构21

三、期货交易所的设施23

四、期货交易所的交易规则26

第二节期货经纪公司28

一、期货经纪公司概况28

二、期货经纪公司的职能部门30

三、期货经纪公司的规章制度31

第三节清算所33

一、清算所概况33

二、清算所的内部组织机构35

三、清算所的经营管理制度35

第三章 期货交易的业务流程37

第一节期货交易的前期工作37

第二节期货交易的具体操作过程41

一、客户通过其经纪公司下达交易指令41

二、传送交易指令（定单）45

三、期货交易所进入场内操作程序45

四、结算47

第四章 期货交易的清算系统与风险分担50

第一节分层次的市场主体结构50

一、会员50

二、一般客户52

第二节分级的清算系统52

一、清算所清算系统52

二、经纪行清算系统56

第三节风险分担机制58

一、各层次分担风险的措施58

二、风险分担程序59

第五章 套期保值交易60

第一节套期保值概说60

一、什么是套期保值60

二、套期保值的主要参与者61

第二节套期保值的基本原则62

一、反向交易62

二、种类相同64

三、数量相等64

四、时间相同或相近65

第三节基差及其对套期保值的影响66

一、基差的涵义66

二、基差的运动形式68

三、基差的作用72

四、基差对套期保值的影响73

第四节套期保值的方式75

一、买入套期保值75

二、卖出套期保值77

第五节套期保值的实际操作79

一、操作程序79

二、注意事项80

第六章 期货交易投机82

第一节期货交易投机概说82

一、什么是期货交易投机82

二、投机者和套期保值者的关系83

三、投机者的类型85

第二节期货交易投机的功能86

一、承担风险功能87

二、增强市场流动性功能87

三、促进价格稳定功能88

第三节期货交易投机的原则89

一、依托价格图89

二、跟着大势走90

三、用好选择权90

四、确定停损点90

五、选择热门货91

第四节期货交易投机方式92

一、利用同一种商品不同月份期货间的差价变动来投机92

二、利用现货和期货的价差的变动来投机93

三、利用不同交易所之间的价差的变动来投机94

四、利用可替代性商品和可转换性商品的价差的变动来投机95

第五节期货交易投机的策略96

一、深入研究目标市场96

二、试探性分开投资98

三、专注于几种商品99

四、以小起家、投石问路100

五、坚持理性分析101

六、相信自己，不信流言101

七、量力而行，适可而止102

八、遇挫后暂时离场103

第七章 商品期货价格的预测方法105

第一节基本分析方法105

一、经济周期108

二、政治因素111

三、金融货币变动因素112

四、政府的其他经济政策113

五、投机心理因素114

六、其他因素的影响115

第二节条形图分析法117

一、交易量与未平仓量分析118

二、条形图的制作及作用119

三、条形图的各种形态122

四、条形图应用实例132

第三节点形图分析法136

一、点形图的制作与作用136

二、点形图的形态138

三、点形图应用实例144

第四节移动平均图分析法146

一、移动平均图的制作方法147

二、移动平均图的应用举例150

第五节其他技术工具分析152

一、K线图152

二、价格振动法155

三、反向判定法155

第八章 几种重要的商品期货157

第一节 世界主要商品期货发展概述157

第二节农产品期货159

一、农产品期货交易的发展159

二、谷物161

三、经济作物171

四、畜产品178

第三节金属期货181

一、黄金期货182

二、其他金属期货188

第四节能源期货及其他生产资料期货191

一、能源期货191

二、其他生产资料期货195

第九章 外汇期货交易197

第一节外汇197

一、什么是外汇197

二、外汇的可兑换性198

三、外汇的供给和需求200

第二节汇率及其标价方法202

一、什么是汇率202

二、汇率的标价方法202

三、基础货币与基础汇率203

第三节汇率的决定与变动205

一、汇率的决定205

二、汇率的变动207

第四节外汇期货的涵义214

一、外汇期货的性质214

二、外汇期货交易的原理214

三、外汇期货交易与远期外汇交易的区别215

四、外汇期货发展概况218

第五节外汇期货的套期保值220

一、外汇风险220

二、外汇期货的套期保值221

三、买入套期保值与卖出套期保值223

第六节外汇期货交易操作技术223

一、外汇期货交易的基本程序223

二、对冲224

三、基差与基差风险225

四、外汇期货合同的价格最小变动单位和每日价格限制225

五、外汇期货交易的佣金和保证金226

六、外汇期货交易指令的类型227

七、实例分析228

第七节 利率平价233

第八节 外汇期货的套期图利策略235

第十章 利率期货239

第一节 利率风险与利率期货的产生239

第二节世界各国主要的利率期货245

一、美国期货市场的利率期货245

二、英国期货市场的的主要利率期货253

三、日本期货市场的主要利率期货255

第三节利率期货交易的实际操作256

一、利率期货的套期保值256

二、利率期货的投机263

三、利率期货中的套期图利264

第十一章 股票指数期货269

第一节 股票指数期货的产生与发展269

第二节股票价格指数271

一、股票价格指数的编制272

二、世界各国的主要股票价格指数278

第三节 股票指数期货交易284

第四节股票指数期货交易的策略与技巧290

一、多头套期保值290

二、空头套期保值292

三、单纯的股票指数期货投机294

四、套期图利296

第十二章 期权交易及其战略300

第一节期权交易的基本知识300

一、期权的涵义300

二、期权合同的种类301

三、期权交易与期货交易的区别304

四、期权交易的功能与风险305

第二节外汇期权306

一、外汇期权的定义306

二、外汇期权和远期外汇的区别306

三、世界主要的外汇期权市场及其交易的主要内容307

第三节利率期权310

一、利率期权的涵义310

二、帽子期权312

三、地面期权316

四、领子期权317

第四节指数期权和贵金属期权320

一、指数期权320

二、贵金属期权321

第五节期权价格的确定322

一、期权的价格组成322

二、影响期权价格的主要因素323

三、期权价格的计算公式327

第六节期权的利润模型与盈亏分析329

一、期权的利润模型329

二、期权的盈亏分析330

第七节期权交易战略334

一、垂直套期战略334

二、水平套期战略339

三、综合套期战略342

四、蝶式套期战略347

五、其他套期战略352

第十三章 期货交易的法律规范356

第一节美国的期货交易法律356

一、美国联邦期货交易立法的历史概况357

二、联邦政府对期货市场的管制359

三、美国期货交易所的自律机制363

第二节香港的期货交易法律369

一、香港期货交易法规的历史发展369

二、《商品交易条例》的主要内容370

三、期货交易所的自律管理375

第三节我国的期货交易法律规范377

一、国家对期货市场的监管377

二、我国期货交易所的自我管理380

三、我国期货交易立法的完善384

第十四章 世界主要期货交易所386

第一节 美国主要期货交易所386

第二节 英国主要期货交易所391

第三节 日本主要期货交易所399

第四节 新加坡主要期货交易所400

第五节 香港期货交易所404

第十五章 中国期货市场概述409

第一节 中国发展期货交易的必要性和可能性409

第二节中国期货交易现状410

一、中国期货交易发展简述410

二、郑州粮食批发市场411

三、深圳有色金属交易所414

四、上海金属交易所416

五、南京石油交易所417

六、广发期货清算公司和华南商品期货交易所417

第三节中国期货交易发展对策420

一、加快发展现货市场体系420

二、建立中央交易所421

三、发展与完善金融体系422

四、制定统一法规，健全管理机构423

五、合理分工布局，走向国际化424

附录426

参考书目442

后记444