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第一章 期货市场及其组织结构1

第一节 期货市场的产生与发展1

一、期货市场的起源与演变1

二、期货市场的性质和特点5

三、期货市场的作用6

第二节期货市场的组织结构8

一、期货交易主体8

二、期货交易所9

三、经纪行12

四、结算与保证公司13

第二章期货交易基础15

第一节 期货合约15

一、期货合约及其特点15

二、期货合约的内容17

第二节交易所内操作程序18

一、交易所组织结构19

二、交易流程19

三、交易流程中的几个细节问题21

二、结算方式及基本原理31

第三节期货结算方式31

一、结算机构31

三、到期与实货交割过程32

四、合约价值计算33

五、结算流程34

六、实货交割记帐方法38

第四节期货交易参加者39

一、套期保值者39

二、投机者40

三、经纪人41

第三章期货市场的套期保值业务44

第一节 套期保值的基本原理44

一、套期保值的含义44

二、套期保值者45

三、基差46

四、套期保值理论的限制47

五、套期保值的功能与作用48

第二节套期保值的基本做法50

一、卖出期货保值50

二、买进期货保值55

三、套期保值业务的分类57

第三节套期保值的策略与技巧59

一、套期保值的策略59

二、解除套期保值的时机选择61

三、随时注意基差的变动情形62

四、期货市场与期货合约月份的选择63

第四章期货市场中的投机和套期图利65

第一节 期货投机及其技巧65

一、投机及其经济功能65

二、投机者和投机机会70

三、投机交易的原理和操作技巧76

四、投机资金的管理和投机策略79

五、期货市场对投机的管理84

第二节套期图利及其技巧85

一、套期图利原理和操作85

二、跨期套利91

三、跨商品套利98

四、跨市场套利105

五、套期图利的一般规则和策略107

一、期货价格的特点111

第五章期货价格（Ⅰ）——基本性分析111

第一节 期货价格与现货价格111

二、期货价格与现货价格的关系114

第二节基本性分析116

一、市场供求关系117

二、货币因素119

三、政治局势与政策措施120

四、投机和心理因素122

五、自然条件123

六、经济形势124

第六章期货价格（Ⅱ）——技术性分析127

第一节 价格趋势图及其型态128

一、价格趋势图128

二、价格趋势线137

三、整理型态141

四、反转型态146

第二节市场交易量分析155

一、成交量155

二、能量潮（OBV线）157

三、未平仓合约数158

第三节技术分析理论和指标161

一、道氏理论161

二、强弱指标（RSI）164

三、随机指标（KD．J）166

四、逆势操作系统（CDP）169

第七章金融期货171

第一节 金融期货的产生与发展171

一、世界金融体制的变化171

二、金融期货的产生和发展172

三、金融期货市场的国际化173

第二节利率期货174

一、债务工具174

二、利率风险175

三、利率期货合约177

四、利率期货套期保值179

第三节外汇期货185

一、外汇市场和汇率波动185

二、汇率标价法187

三、汇率的决定188

四、外汇期货合约189

五、外汇期货套期保值190

第四节股票价格指数期货193

一、股票价格指数期货的产生193

二、股票价格指数体系194

三、股票投资风险与股价指数期货的作用196

四、常见的股票价格指数期货197

五、股票价格指数期货套期保值198

第一节期权和期权交易200

一、期权的概念200

第八章期权交易200

二、期货的期权交易203

第二节期权的价格204

一、内涵价值204

二、时间价值206

三、影响时间价值的几个因素206

第三节期权价格的决定模式209

一、考克斯—罗斯—鲁宾期坦模式（Cox—Ross－Rubin-stein Model）209

二、布莱克—斯考尔斯模式（Black—Scholes Model）212

三、两个模式的比较214

一、单一形式的交易策略215

第四节期权交易策略215

二、期权套期保值219

三、期权套期图利225

第九章世界主要期货市场239

第一节 美国期货市场239

一、美国期货市场的产生与发展239

二、美国的期货交易所243

第二节英国期货市场248

一、英国商品期货交易所248

二、伦敦金属交易所的交易程序249

一、澳大利亚期货市场的产生、发展和特点250

第三节澳大利亚期货市场250

二、期货合约的发展与期权交易252

第四节香港期货市场253

一、香港期货市场的历史发展253

二、香港期货市场的组织形式及交易流程254

三、香港期货交易现况简介255

第五节日本期货市场256

一、日本商品交易所的产生和发展256

三、日本商品交易所的交易方式258

二、日本期货市场的组织形式和管理258

第十章中国期货市场的兴起与发展260

第一节 旧中国的期货市场260

一、旧中国期货市场的产生与发展260

二、旧中国期货市场的组织结构263

三、旧中国期货市场的交易形式和交易规则264

四、旧中国期货市场的特点265

第二节中国期货市场的兴起与发展267

一、建立我国期货市场的客观必然性267

二、中国期货市场的兴起与发展270

第三节中国期货市场发展中的问题及对策277

一、期货市场的目标模式与发展道路277

二、期货市场的管理280

三、期货市场的规范化与国际化287

附录292

一、物资部颁布《工业品生产资料期货交易所管理暂行办法》293

二、天津石化交易中心管理规定、章程、会员管理办法和交易规则298

三、深圳有色金避交易所管理规定、交易、规则、章程323

四、郑州粮食批发市场交易管理暂行规则343