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第一篇期货概论2

第一章 期货市场概论2

第一节 期货市场的产生和发展2

一、期货市场的产生2

二、期货市场的发展4

第二节期货市场的实质8

一、期货市场及其主要特征8

二、期货市场和现货市场的关系10

三、期货市场与一般金融市场的关系11

第三节现代期货市场的功能作用13

一、转移、回避价格风险的功能作用13

二、进行风险投资，获取风险收益的功能作用15

三、价格发现的功能作用17

第四节现代期货市场的特点18

一、期货市场的国际化18

二、期货交易的规范化20

三、期货品种扩大化22

一、期货市场产生的内在机理23

第五节社会主义市场经济和期货市场23

二、建立期货市场是发展社会主义市场经济的客观要求24

第二章期货市场的组织结构27

第一节 期货交易所27

一、期货交易所的建立27

二、期货交易所的组织29

三、期货交易所的功能34

第二节期货交易结算所35

一、结算所的组织方式35

二、结算所的机构设置和制度建设36

三、结算所的结算方式及程序39

四、结算所的功能作用42

第三节期货经纪公司45

一、期货经纪公司的分类45

二、期货经纪公司的组织机构46

三、经纪公司的制度管理48

第四节期货市场主体50

一、套期保值者50

二、期货投机者50

三、期货交易主体的地位和作用51

第三章期货交易流程和交易规则53

第一节 期货交易程序53

一、交易过程的准备53

二、交易过程的实施55

第二节期货市场信息58

一、价格信息58

二、生产信息59

一、市场与运行规则60

第三节期货市场的运行规则60

四、需求信息60

三、供给信息60

二、期货市场与运行规则61

三、期货市场运行规则的产生和发展63

第四节期货市场运行的主要规则64

一、期货交易所的运营规则64

二、期货交易结算规则65

三、客户和期货佣金商规则67

四、期货交易规则68

一、套期保值的内涵72

第四章期货交易中的套期保值72

第一节 套期保值交易概述72

二、套期保值的目的73

三、套期保值的经济原理74

四、套期保值的功能作用75

五、套期保值的特征76

第二节套期保值交易的应用77

一、套期保值交易的操作77

第三节基差理论86

二、套期保值交易策略86

一、基差及其构成87

二、基差变化及其影响因素88

三、基差对套期保值效果的影响90

第四节基差交易91

一、基差交易的内涵91

二、基差交易的形式92

第五章期货交易中的投机与套期图利98

第一节 期货投机交易概述98

一、期货投机的内涵98

三、期货投机与套期保值的关系99

四、期货投机者的类型100

五、期货投机的功能作用101

第二节期货投机交易的应用102

一、期货投机交易的类型102

二、期货投机交易策略103

一、套期图利的内涵105

二、套期图利的功能作用105

第三节期货投机交易中的套期图利105

四、套期图利交易策略106

三、套期图利的特点1061

第四节跨期套利108

一、跨期套利的内涵及影响因素108

二、跨期套利的类型和应用109

第五节跨市场套利111

一、跨市场套利的内涵及影响因素112

二、跨市场套利的类型和应用112

第六节跨商品套利115

一、跨商品套利的内涵及影响因素115

二、跨商品套利的类型和应用116

第一节期货市场价格理论119

一、供给与市场价格的关系119

第六章期货市场价格理论和基本分析119

二、需求与市场价格的关系122

第二节基本分析法124

一、金融货币因素124

二、政治因素126

三、自然因素127

四、政策因素128

五、投机和心理因素129

六、经济形势131

第三节基本分析法评价132

一、基本分析法的科学性132

二、基本分析法的局限性133

三、基本分析法的应用范围133

第七章期货市场价格的技术分析134

第一节 技术分析概述134

一、技术分析法的内容和作用134

二、技术分析法的手段135

第二节图形分析135

二、条形图140

三、点数图145

第三节价格形态分析146

一、整理形态146

二、反转形态149

三、点数图形态分析155

第四节成交量分析156

一、成交量和未平仓量的界定156

二、成交量和未平仓量与价格趋势的关系156

第五节移动平均线分析161

一、移动平均线的一般原理161

二、移动平均线的应用162

一、相对强弱指数165

第六节技术指标分析165

二、随机指标167

第七节波浪理论170

第八章 期货交易策略172

第一节 期货交易策略原则172

一、按计划投资的原则172

二、选择适宜期货商品的原则173

三、长期分析与短期分析相结合的原则174

四、顺应大势的原则175

五、正确运用止蚀指令的原则176

一、蜡烛图176

第二节期货交易策略应用177

一、纵向分散投资策略177

二、限制损失滚动利润策略180

三、市场行情有利时的策略182

四、转亏为盈的策略183

第三节期货交易策略案例186

一、独特的日本“科班”187

二、艰难的期货生涯188

三、开发大客户的竞争191

四、总结市场规律193

五、酸甜苦辣在心头194

第一节商品期货交易基础198

第九章 商品期货交易概论198

一、期货商品198

第二篇 商品期货198

二、期货合约199

四、毛丝期货203

三、平仓204

四、保证金205

五、佣金206

六、期货交易指令206

第二节商品期货交易发展概况210

一、商品期货交易的场所和品种210

二、期货交易从物质商品发展起来的原因211

三、物质商品期货交易的发展趋势213

第三节商品期货交易的作用213

一、商品期货交易的宏观经济作用214

二、商品期货交易的微观经济作用216

第十章农产品期货交易217

第一节 农产品期货交易概述217

一、农业生产的特点217

二、农产品期货交易的产生和发展218

三、我国开展农产品期货交易的积极作用219

四、从事农产品期货交易的条件220

第二节粮食类商品期货交易221

一、粮食类商品概述222

二、小麦期货223

三、玉米期货225

四、大豆期货227

五、红豆期货229

第三节经济作物类商品期货交易232

一、经济作物类商品概述232

二、棉花期货233

三、原糖期货235

四、咖啡期货237

五、可可期货239

第四节林产品期货交易242

一、林产品概述242

二、木材期货242

三、橡胶期货244

二、猪、猪肚、猪腩期货247

一、畜牧业概述247

第五节畜产品期货交易247

三、活牛期货248

第十一章金属矿产品期货交易250

第一节 金属矿产品期货交易概述250

一、金属矿产品工业的概况250

二、世界主要金属交易所及其金属期货交易252

第二节有色金属商品期货交易254

一、铜期货254

二、铝期货258

三、铅、锌、镍、锡期货260

第三节贵金属期货交易262

一、贵金属商品期货的特殊性262

二、黄金期货263

三、白银期货273

四、铂、钯期货275

第十二章能源、化工和轻工产品的期货交易277

第一节 能源产品的期货交易277

一、能源期货交易的兴起277

二、原油期货279

三、取暖油、燃料油期货283

四、汽油期货285

五、丙烷期货286

第二节化工产品期货交易286

一、化工产品期货交易的兴起286

二、纯碱、聚丙烯期货287

第三节轻工产品期货交易288

二、胶合板期货289

一、轻工产品期货交易的兴起289

三、棉纱期货291

五、生丝期货294

第三篇金融期货296

第十三章 金融期货交易概论296

第一节 金融期货交易的产生和发展296

一、金融期货交易的产生296

二、金融期货交易的发展298

三、金融期货交易的功能302

第二节世界主要金融期货交易303

一、美国的金融期货交易303

二、英国的金融期货交易305

三、日本的金融期货交易306

四、香港的金融期货交易308

第三节我国的金融期货交易308

一、外汇期货交易308

二、国债期货交易314

三、股票价格指数期货交易316

第一节外汇和汇率概述321

一、外汇和汇率321

第十四章外汇期货交易321

二、外汇的供给和需求323

三、汇率变动对经济的影响325

四、外汇风险329

第二节外汇期货交易原理331

一、外汇期货交易的产生和发展331

二、外汇期货交易与外汇远期交易334

三、外汇期货合约337

第三节影响外汇期货价格的因素342

一、基本经济因素342

二、政治因素349

三、新闻因素350

四、中央银行干预351

五、心理因素352

第四节外汇期货交易中的套期保值353

一、空头套期保值353

二、多头套期保值355

三、交叉套期保值357

第五节外汇期货交易中的投机和套利359

一、外汇期货投机359

二、外汇期货套期图利360

第一节债券和利率概述367

一、债券及基本要素367

第十五章利率期货交易367

二、利率及影响因素368

三、债券的市场价格371

四、债券的收益率373

第二节利率期货交易原理375

一、利率期货交易的产生和发展375

二、利率期货合约377

三、利率期货合约的定价385

四、利率期货合约的交割390

第三节利率期货交易的套期保值395

一、套期保值的比率确定396

二、套期保值的基本策略401

第四节利率期货交易的投机和套利404

一、投机和套利策略404

二、投机和套利案例405

第一节股票价格和股票指数概述409

一、股票价格及影响因素409

第十六章股票指数期货交易409

二、股票价格指数411

第二节股票指数期货交易原理418

一、股票指数期货交易及特点418

三、股票投资风险418

二、股票指数期货交易的产生和发展419

三、股票指数期货的定价421

四、股票指数期货合约423

第三节股票指数期货交易中的套期保值426

一、套期保值的比率确定427

二、套期保值的基本策略429

第四节股票指数期货交易中的投机和套利432

一、股票指数期货投机432

二、股票指数期货套利433

第一节期权和期权交易438

第十七章 期权交易理论438

一、期权和期权交易的界定438

第四篇 期货期权438

二、期权交易的产生和发展439

三、期权交易的特点440

四、期权与期货、期权合约与期货合约、期权交易与期货交易的联系和区别442

五、期权类型及其交易形式444

六、期权交易的功能作用及其评价449

第二节期权价值和期权价格452

一、期权价值和期权价格的界定452

二、期权价值的形成机制453

三、期权价格的影响因素458

四、期权价格的决策方法460

五、期权行情表的解读与分析462

一、期权合约的界定464

二、期权合约的分类464

第三节期权合约464

三、期权合约的内容与设计465

第一节期权交易程序和策略468

一、期权交易程序468

第十八章期权交易应用468

二、期权交易基本策略和盈亏分析470

三、期权价差套利策略478

第二节商品及其相关期货的期权交易481

一、商品及其相关期货的期权交易种类481

二、商品及其相关期货的期权交易和案例482

三、商品及相关期货的期权合约格式485

第三节金融及其相关期货的期权交易493

一、外汇及其相关期货的期权交易493

二、利率及其相关期货的期权交易499

三、股权及其相关期货的期权交易504

四、金融及其相关期货的期权合约格式508

第四节世界主要期权市场513

一、美国的期权市场513

二、荷兰的期权交易所515

三、英国的期权交易所515

第五篇期货管理518

第十九章 期货市场管理概论518

第一节 期货市场管理的必要性518

一、期货市场中不正当交易行为518

二、期货市场管理的作用520

第二节期货市场参与者的管理522

一、期货经营机构的管理522

二、期货经营机构从业人员的管理524

三、期货交易当事人（客户）的管理525

四、期货交易所工作人员的管理526

第三节期货市场仲裁527

一、政府主管部门的仲裁527

二、期货行业协会的仲裁528

三、期货交易所自身的仲裁528

第一节政府对期货市场的管理529

一、制定期货交易法规，颁布管理条例529

第二十章期货市场管理体制529

二、管理和监督期货交易所的行为准则531

三、对市场参与者实行宏观管理533

四、制定仲裁和索赔处理的总体规则534

第二节期货行业协会对期货市场的管理535

一、期货行业协会概述535

二、期货行业协会对期货市场的管理536

第三节期货交易所的自我管理539

一、期货交易所组织机构及其管理职责概述539

二、交易所对会员的管理541

三、交易所对经纪业务的管理543

四、交易所对期货交易活动的管理545

五、交易所对结算保证系统的管理547

第一节期货市场风险及特点549

一、风险及其特征549

第二十一章期货市场的风险管理549

二、期货市场风险的内涵和类别550

三、期货市场风险的特点551

第二节期货市场风险管理概论552

一、期货市场风险管理的内涵及特点553

二、期货市场风险管理的必要性553

三、期货市场风险管理的历史发展554

第三节期货市场风险管理体系556

一、政府对期货市场的风险管理556

二、行业协会的风险管理557

三、期货市场主体的风险管理557

第四节期货市场风险管理评价563

一、评价标准563

二、评价方法565

第一节美国期货市场管理572

一、美国期货市场管理发展史572

第二十二章世界主要期货市场管理的比较和借鉴572

二、美国期货市场管理体系574

三、美国的期货交易法规体系578

第二节英国期货市场管理582

一、英国期货市场管理的沿革582

二、英国期货市场的管理体系583

第三节日本期货市场管理586

一、日本期货市场管理的产生和发展586

二、日本期货市场管理体系587

三、日本期货市场的管理法规589

第四节香港期货市场管理590

一、香港期货市场的管理体系590

二、香港期货市场法规体系594

第五节世界主要期货市场管理的比较和借鉴595

一、期货市场管理之比较595

第二十三章世界主要期货市场的发展趋势600

第六篇期货趋势600

第一节 美国期货市场的发展趋势600

一、美国期货市场的概况601

二、美国期货市场的发展603

一、英国期货市场概况610

第二节英国期货市场的发展趋势610

二、伦敦金属交易所的发展611

第三节日本期货市场的发展趋势616

三、伦敦国际金融期货交易所的发展616

一、日本期货市场的发展616

二、日本期货市场的特点618

三、日本期货交易所619

一、新加坡期货市场的发展621

第四节新加坡期货市场的发展趋势621

二、新加坡国际金融交易所622

一、澳大利亚期货市场的发展627

第五节澳大利亚期货市场的发展趋势627

二、澳大利亚期货市场的特点628

一、香港期货市场的发展629

第六节香港期货市场的发展趋势629

二、香港期货市场的特点631

第七节世界主要期货市场的发展趋势比较研究632

第二十四章 建设有中国特色的期货市场635

第一节 期货市场的运作条件635

一、有可供进行大宗交易的商品636

二、有可以进行竞争性交易的市场636

三、有可以成为市场主体的交易者条件639

四、有可供进行交易的设施条件640

第二节期货市场的运作模式640

一、期货市场的类型641

二、期货市场的组织结构642

三、期货市场的上市商品种类643

四、期货市场的选址和区域范围644

五、期货市场的交易规则645

六、期货市场的法规647

一、期货市场进一步发展的条件649

第三节期货市场的运作特点649

二、期货市场的运作特点650

美国期货协会（NFA）期货经纪人考试题及答案652

附录652

中国国际期货交易讲习班考试题及答案671

外国主要期货商品一览表677

二、对期货市场管理的借鉴697

主要参考文献699

二、期货投机与赌博的区别99