《贝叶斯动态模型及其预测》

第一章 预备知识1

第一节 分布理论1

第二节 正态分布10

第三节 几个重要分布19

第四节 HPD区域25

第五节 矩阵代数初步27

第二章 动态模型和贝叶斯预测引论38

第一节 贝叶斯预测基本思想38

第二节 常均值模型42

第三章 动态线性模型理论73

第一节 动态线性模型73

第二节 单变量时间序列DLM的理论96

第三节 模型设计115

第四章 模型的分类136

第一节 多项式趋势模型136

第二节 季节模型159

第三节 回归模型190

第四节 噪声模型220

第五章 标准DLM的扩展与实例230

第一节 趋势/季节模型的基本分析231

第二节 趋势/季节/回归DLM的基本分析241

第三节 误差分析256

第四节 数据处理259

第六章 模型的干预和监控265

第一节 主观干预265

第二节 模型监控279

第七章 多过程模型297

第一节 第一类多过程模型299

第二节 第二类多过程模型317

第八章 非线性和广义线性动态模型354

第一节 非线性动态模型354

第二节 广义线性动态模型374

第九章 多变量动态线性模型393

第一节 多变量DLM393

第二节 聚集预测396

第三节 矩阵正态DLM404