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第一章 概述1

第一节 国际金融业的发展趋势1

一、银行资本集中化1

二、银行信用证券化2

三、银行竞争激烈化3

四、银行业务国际化4

第二节创新金融工具概述5

一、创新金融工具的发展5

二、创新金融工具的特点6

一、金融期货9

第一节金融期货交易的基本概念9

第二章 货币期货交易9

二、货币期货契约的有关概念10

三、货币期货合约的交割过程14

四、案例说明15

第二节货币期货市场的结构16

一、期货交易所16

二、清算所17

三、期货佣金商18

四、市场参加者18

五、各国主要货币期货交易市场19

第三节货币期货与外汇远期的比较20

一、以投机为目的的交易22

第四节外汇期货交易的目的——投机与避险22

二、以避险为目的的交易23

第五节上海外汇调剂中心外汇期货业务简介27

一、期货合约27

二、交易管理28

三、交易的委托28

四、清算交割28

第三章外汇期权30

第一节 外汇期权概述30

一、外汇期权的产生30

二、外汇期权的定义31

三、主要外汇期权市场32

第二节外汇期权契约33

第三节 外汇期权交易的种类37

一、现汇期权交易37

二、外汇期货期权交易38

三、期货式期权交易39

四、案例说明41

第四节期权价格的决定44

一、三种状态价期权44

二、期权价格的决定44

三、外汇期权行情表解读50

四、案例说明53

第一节互换交易概述62

一、定义62

第四章互换交易62

二、互换交易的演变和发展63

三、互换二级市场67

第二节互换交易的基本种类和作用68

一、互换交易的基本种类68

二、互换交易的作用74

第三节互换价格75

一、利率互换价格的决定75

二、货币互换价格的决定78

三、影响互换价格的因素80

四、案例说明81

一、互换交易的主要风险92

第四节互换风险及管理92

二、信用风险及风险程度93

三、信用风险的管理95

第五节互换协议96

一、ISDA“主协议”的主要内容97

二、互换交易确认书的主要内容100

第五章远期利率协议103

第一节 远期利率协议概述103

一、远期利率协议定义103

二、远期利率协议市场104

三、远期利率协议的利弊105

第二节远期利率协议定价106

一、远期利率协议保值方法108

第三节远期利率协议风险管理技巧108

二、通过短期资金的拆借和拆放保值109

三、通过期货交易保值110

四、案例说明111

第四节标准化文件113

第六章 创新金融工具的选择117

第一节 外汇风险及创新金融工具的风险分析117

一、外汇风险及风险管理的原则117

二、创新金融工具之间的关系119

三、远期外汇交易的风险分析121

四、互换的风险分析122

五、期货的风险分析125

六、期权的风险分析126

七、远期利率合约的风险分析128

第二节实例的综合分析128

一、交易风险的规避及使用工具的选择128

二、折算风险与经济风险的规避及工具选择133

三、案例分析134

附录一英汉对照期货交易国际通用术语139

附录二 国内主要期货交易所简介149

附录三 深圳有色金属交易所管理规定交易规则153

附录四 我国期货经纪公司登记管理暂行办法176

附录五 期货经纪公司代理业务有关制度及文本样式181

附录六 世界主要期货商品一览表189

后记214