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第一章 导论1

金融资产2

金融市场10

衍生市场13

小结14

问题15

第一篇商场参与者17

第二章 市场参与者与金融创新概述17

发行者与投资者18

金融中介机构的作用21

金融机构资产与负债管理概述23

金融市场的监管25

金融创新28

小结30

问题30

第三章存款性金融机构32

存款性机构的资产负债问题33

商业银行35

储蓄贷款协会49

储蓄银行53

信用合作社54

小结55

问题56

第四章非存款性机构59

保险公司59

养老基金70

投资公司76

小结82

问题84

第五章投资银行87

投资银行的业务范围88

业务性质89

行业结构99

投资银行间的竞争与挑战108

对行业的重新估价110

小结110

问题111

第二篇市场组织与结构115

第六章 一级市场115

证券发行的管理116

证券承销的变种120

世界资本市场的一体化及其对筹资的影响126

在国外市场筹资的动机127

小结128

问题129

第七章二级市场131

二级市场的功能132

交易场所132

市场结构133

完善的市场133

二级市场的交易机制134

经纪人与自营商在现实市场中的作用139

市场效率142

交易成本143

小结145

问题146

第三篇风险与收益理论149

第八章 风险与收益理论（一）149

投资收益的度量151

证券组合理论154

风险资产与无风险资产154

证券组合风险的度量155

证券组合的预期收益率155

分散化158

风险资产组合的选择165

小结169

问题169

第九章风险与收益理论（二）173

经济学假设174

资本市场理论175

资产定价模型179

多要素资产定价模型190

套利定价理论模型191

可取的原则195

小结196

问题二197

第四篇衍生市场199

第十章 金融期货市场导论199

期货交易机制200

期货合约与远期合约204

期货合约的风险与收益特征204

期货合约的定价205

利用期货进行套头交易的一般原理212

期货在金融市场中的作用216

通用会计署对金融衍生工具的研究219

小结227

问题228

第十一章期权市场导论231

期权合约231

期权合约与期货合约的区别233

期权的风险与收益特征233

期权定价243

期权市场的经济角色255

异型期权257

小结258

问题258

第十二章互换上限和下限市场262

互换263

上限与下限协议267

小结269

问题269

第十三章普通股票市场273

第五篇 股权市场273

二级市场274

证交会关于股权市场结构的研究279

机构投资者的交易安排281

股票市场指标284

定价效率的检验与投资组合策略的含义286

1987年的股灾290

非美国股权市场293

欧洲股权295

小结300

问题302

第十四章股票期权市场305

交易所交易期权的历史306

交易所交易股票期权的特点307

股票期权的定价模型308

期权的投资策略314

股票期权市场的定价效率321

权证324

小结325

问题325

第十五章股票指数衍生市场327

股票指数期权328

股票指数期权市场的定价效率330

股票指数期货市场333

股权互换347

应用348

股票指数合约股价波动率和黑色星期—349

小结356

问题356

第六篇利率决定和债券估价361

第十六章 利率理论与结构361

利率理论362

利率结构378

内含选择权381

小结383

问题383

第十七章债务合约的定价及其价格波动的特征386

债务合约的特征387

基本定价原则387

债券收益：到期收益率的度量389

债券价格变化的原因391

溢价—平价的决定因素391

现金流的再投资与收益392

债券价格的易变性393

小结405

问题406

第十八章利率的期限结构410

收益率曲线411

理论上的即期利率曲线的构建413

远期利率419

利率期限结构形状的决定因素422

小结426

问题427

第七篇债务市场431

第十九章 货币市场431

短期国库券432

商业票据435

银行承兑票据441

大额可转让存单444

回购协议446

联邦资金45

小结451

问题452

第二十章 财政证券与联邦机构证券市场454

财政证券455

联邦机构证券462

非美国政府债券市场466

小结470

问题471

第二十一章公司债券市场473

公司债券的特征474

公司债券评级479

事故风险481

高收益公司债券市场482

二级市场486

公司债券的私募市场489

公司债券市场的风险与收益490

欧洲债券市场495

小结497

问题498

第二十二章中期票据、银行贷款和优先股市场499

中期票据500

银行贷款市场504

优先股506

破产与债权人的权利509

小结512

问题512

第二十三章市政证券市场514

市政证券的投资者515

市政证券的特点516

市政证券的种类516

信用风险523

初级市场525

税收风险525

二级市场526

市政证券市场的监管527

市政证券的收益率528

小结530

问题530

第二十四章不动产抵押市场532

不动产抵押533

抵押发起人534

投资者534

抵押贷款运作人539

抵押贷款承保人541

传统抵押贷款544

不匹配问题与可调整利率抵押贷款的创立548

汽球型抵押贷款551

倾斜问题与其他抵押工具的产生552

抵押贷款的违约风险556

小结561

问题562

第二十五章抵押转送证券市场564

二级抵押市场的发展565

抵押转递证券566

抵押转递证券的种类568

提前偿付惯例与现金流570

影响提前偿付行为的因素578

二级市场581

与转递证券有关的提前偿付风险582

剥离式抵押担保证券584

小结586

问题587

第二十六章担保抵押债务市场588

顺序偿还档589

应计档594

浮动利率档597

按计划摊销类别档600

信用风险604

对税收的考虑605

当今的担保抵押债务市场605

小结606

问题606

第二十七章资产担保证券市场609

资产担保证券的发行者和担保品610

资产担保证券的特点613

资产证券化的益处及其对金融市场的潜在影响616

小结619

问题620

第二十八章场内交易的利率期货和期权622

利率期货合同623

场内交易的利率期权635

小结642

问题643

第二十九章利率衍生工具场外交易市场646

场外交易的利率期权647

远期利率协定649

利率互换649

利率协定668

小结671

问题671

第三十章外汇市场675

第八篇 外汇市场675

外汇汇率676

外汇风险680

现汇市场680

交叉汇率681

交易商682

欧洲货币单位682

问题683

小结683

第三十一章控制外汇汇率的工具685

货币远期合约685

货币期货合约691

货币期权合约691

货币互换693

小结697

问题698

译者后记701