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第一章 期货概述1

第一节 现货交易与期货交易2

第二节 期货市场的产生和发展5

第三节 金融期货的产生8

第四节 期货合约和期货商品15

第五节 期货市场的功能23

第二章 期货市场的结构、运行与监管28

第一节 期货交易所29

第二节 清算所37

第三节 市场参与者42

第四节 世界主要的期货市场及其监管47

第三章 金融期货的种类60

第一节 股票指数期货63

第二节 短期利率期货64

第三节 长期和中期利率期货69

第四节 货币期货77

第五节 其它西方国家的金融期货80

第六节 金融期货的保证金及其它81

第四章 金融期货的合理价格86

第一节 基差、基差风险和趋同87

第二节 股票指数期货的合理价格89

第三节 短期利率期货的合理价格95

第四节 长期利率期货的合理价格101

第五节 货币期货的合理价格113

第五章 金融期货的价格变动分析116

第一节 基本的价格分析116

第二节 统计的价格分析124

第三节 图形的价格分析133

第六章 金融期货的套利与套期图利148

第一节 套利概念与套利利润的限制因素149

第二节 股票指数期货套利153

第三节 短期利率期货套利161

第四节 长期利率期货套利179

第五节 套期图利187

第七章 金融期货套期保值的概念、种类与收益193

第一节 套期保值的目标与作用194

第二节 套期保值的有关概念196

第三节 套期保值的种类203

第四节 套期保值的收益216

第八章 朴素与回归套期保值技巧220

第一节 朴素的套期保值技巧220

第二节 回归套期保值技巧227

第三节 套期保值的有效性及保值率的实证分析230

第四节 套期保值率的确定及其稳定性238

第一节 持续期的概念244

第九章 持续期套期保值技巧244

第二节 免疫的概念253

第三节 持续期套期保值模型261

第四节 持续期套期保值模型的问题及解决办法270

第十章 金融期货在风险管理中的运用281

第一节 银行和储蓄机构对金融期货的利用281

第二节 机构投资者对金融期货的利用297

第三节 证券商对金融期货的利用313

第十一章 中国国债期货交易316

第一节 国债期货交易的出台316

第二节 国债期货交易的地区差异318

第三节 震动全国金融界的“327”风波321

第四节 国债期货市场的反思323

附录328

《国债期货交易管理暂行办法》328

金融期货词汇英汉对照及注释344