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目 录1

卷一 理论卷1

第一篇 起源3

第一章 现货交易的价格风险3

第一节贸易的产生及其发展3

第二节现货交易的价格决定4

第三节 现货交易的价格风险7

第四节 现货交易中价格风险的规避8

第二章 远期合约的产生及其作用9

第一节 远期合约的产生9

第二节 远期合约的作用10

第一节 商品期货合约的产生12

第三章 期货合约的产生及其意义12

第二节 期货合约是标准化的远期合约15

第三节 期货合约与远期合约的比较16

第四节 期货合约的行使18

第五节 期货合约产生的意义21

第四章 期货市场的经济分析25

第一节 期货市场的供求因素25

第二节 期货价格与现货价格的收敛性31

第三节 期货市场中理性预期的作用34

第四节 期货市场的流动性36

第五节 期货市场的易变性38

第五章 金融期货产生的原因及其作用42

第一节 金融期货产生的历史背景42

第二节 金融期货与商品期货的异同45

第三节 金融创新与金融期货的发展50

第四节 金融期货与金融风险53

第五节 金融期货产生的意义55

第六章 期权的产生及其意义56

第一节 期权合约的产生56

第二节 期权合约的行使66

第三节 期权合约的有值、等值和无值69

第四节 期权合约与期货合约的比较72

第五节 期权合约的意义74

第七章 金融期权的产生及其意义77

第一节 金融期权的产生77

第二节 金融期权与商品期权的异同83

第三节 金融期权与风险管理85

第四节 金融期货的期权及其它87

第五节 金融期权的意义89

第八章 美国的金融期货和期权市场90

第一节 美国的金融期货和期权的产生90

第二节 美国的金融期货期权交易所91

第三节 美国的金融期货和期权的交易97

第四节 美国的金融期货和期权管理101

第九章 英国的金融期货和期权市场104

第一节英国的金融期货和期权的产生和发展104

第二节 英国的金融期货和期权交易所107

第三节 英国的金融期货和期权合约的特点113

第四节 英国的金融期货和期权交易119

第五节 英国的金融期货和期权市场的管理123

第十章 日本的金融期货和期权市场129

第一节 日本的金融期货和期权的产生129

第二节 日本的金融期货和期权交易所131

第三节 日本的金融期货和期权合约的特点136

第四节 日本的金融期货和期权交易143

第五节 日本的金融期货和期权管理150

第十一章 新加坡的金融期货和期权市场154

第一节 新加坡的金融期货和期权的产生154

第二节 新加坡的金融期货和期权交易所156

第三节 新加坡的金融期货和期权合约的特点164

第四节 新加坡的金融期货和期权的交易166

第五节 新加坡的金融期货和期权市场的管理167

第十二章 其他国家（或地区）的金融期货和期权市场171

第一节 瑞士的金融期货和期权市场171

第二节 比利时的金融期货和期权市场173

第三节 荷兰的金融期货和期权市场174

第四节 西班牙的金融期货和期权市场176

第五节 澳大利亚的金融期货和期权市场178

第六节 加拿大的金融期货和期权市场180

第七节 法国的金融期货和期权市场181

第八节 德国的金融期货和期权交易市场185

第九节 香港的金融期货市场187

第十三章 我国的金融期货市场探索192

第一节 旧中国的金融期货市场的萌芽192

第二节 新中国金融期货理论的探索历程198

第二篇 金融期货213

第十四章 金融期货概论213

第一节 金融工具及其创新213

第二节 金融市场的参加者与金融期货市场的参加者218

第三节 金融市场的效率221

第四节 金融期货的衍生对金融市场的影响222

第五节 金融期货合约225

第十五章 金融期货中的基差228

第一节 金融期货合约的相关工具228

第二节 基差的概念231

第三节 影响基差变化的主要因素236

第四节 正基差和负基差及其意义240

第五节 基差的动态变化242

第十六章 金融期货中的套期保值247

第一节 套期保值的含义及其分类247

第二节 套期保值在金融期货合约产生中的作用255

第三节 传统的套期保值理论258

第四节 资产组合的套期保值理论260

第五节 交叉套期保值266

第六节 套期保值的效率269

第十七章 金融期货中的投机276

第一节 投机的概念276

第二节 投机对金融期货市场的影响284

第三节 套期保值是对基差的投机288

第四节 投机的种类294

第十八章 金融期货中的套利299

第一节 套利行为分析299

第二节 市场非均衡是套利产生的必要前提305

第三节 套利的机会312

第四节 套利的收益和风险比较317

第五节 套利对两种市场的影响321

第十九章 金融期货中的差价326

第一节 差价的概念326

第二节 合约内部差价330

第三节 市场内部差价335

第二十章 金融期货的功能344

第一节 金融期货的风险回避功能344

第二节金融期货的投机功能349

第三节 金融期货的价格发现功能351

第四节 金融期货的信息传递功能357

第五节 金融期货对相关工具的现货市场流动性影响360

第六节 金融期货对宏观经济政策实施的影响364

第三篇 金融期权367

第二十一章 金融期权概论367

第一节 金融期权的概念367

第二节 金融期权的种类370

第三节 协定价格与权利金381

第四节 金融期权合约的创新383

第五节 金融期权的衍生对金融市场的影响385

第六节 金融期权的风险限定386

第二十二章 金融期权的定价理论393

第一节 金融期权价值的因素393

第二节 有值、等值和无值期权394

第三节 欧式期权定价396

第四节 美式期权定价411

第五节 认售——认购平价415

第六节 期权定价的二项模型417

第二十三章 金融期权的损益分析419

第一节 期权的无担保头寸的损益分析419

第二节 期权的套期保值头寸的损益分析430

第三节 期权差价头寸的损益分析451

第一节 Delta459

第二十四章 期权价格敏感性的度量459

第二节 Gamma460

第三节 Kappa461

第四节 Theta461

第二十五章 金融期权的功能463

第一节 金融期权的风险转移功能463

第二节 金融期权的投机功能468

第三节 金融期权的价格发现功能470

第四节 金融期权市场与现货市场的关系472

第五节 金融期权在资产负债管理中的应用472

第二十六章 国际金融市场的现状分析476

第一节 国际金融市场的历史发展476

第四篇 发展476

第二节 国际金融市场的管理478

第三节 世界主要的国际金融中心482

第四节 国际货币市场491

第五节 国际证券市场494

第六节 国际金融市场的一体化500

第二十七章 金融管制与金融期货期权的关系503

第一节 各国金融管制的历史发展503

第二节 金融管制对金融期货期权的作用510

第三节 金融自由化与金融风险的关系516

第四节 金融自由化与金融期货期权的关系523

第五节 金融期货期权与货币政策之间的关系527

第二十八章 国际金融创新与金融期权期货之间的相互关系535

第一节 金融创新的含义535

第二节 金融创新的动机541

第三节 金融创新的作用546

第四节 金融创新对金融期货期权的影响551

第五节 金融期货期权对金融创新的影响554

第二十九章 金融期货期权与市场机制的关系560

第一节 市场机制的含义560

第二节 市场机制与公平竞争的关系565

第三节 金融期货期权市场公开喊价的意义566

第四节 金融期货期权电子屏幕交易与市场机制567

第五节 金融期货期权与发挥市场机制作用的关系570

第六节 金融期货期权如何避免商品期货期权中的操纵现象572

第三十章 金融期货期权与发展中国家（地区）经济的关系573

第一节 发展中国家的基本特征和分类573

第二节 发展中国家（地区）金融市场的特点574

第三节 发展中国家（地区）的金融管制583

第四节 金融期货期权在发展中国家（地区）的特点587

第五节 金融期货期权对发展中国家（地区）经济发展的作用589

第六节 发展中国家（地区）金融期货期权市场发展的经验592

第三十一章 我国期货期权市场发展的现状和对策595

第一节 对旧中国期货市场的评价595

第二节 新中国期货市场的发展及战略599

第三节 我国的金融期货市场609

第三十二章 金融期货期权的发展趋势616

第一节 当代国际金融业的特点616

第二节 影响金融期货期权发展的主要因素622

第三节 金融期货期权的发展趋势624

第四节 金融期货期权发展的效应627

第一节 期货期权交易所会员制组织635

第一章 金融期货期权交易所的组织形式635

第一篇 金融期货期权交易所635

卷二 实务卷635

第二节 期货期权交易所会员资格637

第三节 期货期权交易所会员的名额638

第四节 期货期权交易所董事会638

第五节 期货期权交易所的部门设置640

第六节 对我国金融期货期权交易所组织形式的思考646

第二章 金融期货期权交易所的制度建设648

第一节 金融期货期权交易所制度建设的内容648

第二节 如何建立交易规则655

第三节 如何建立交易结算制度660

第四节 对我国金融期货期权交易所制度建设的对策666

第一节 金融期货期权经纪公司的产生及其性质、作用670

第三章 金融期货期权经纪人670

第二节 金融期货期权经纪公司的组织机构671

第三节 金融期货期权经纪公司的职责673

第四节 金融期货期权经纪公司的管理675

第五节 金融期货期权经纪公司的内部管理680

第六节 我国对期货期权经纪公司管理中存在的问题及其对策684

第四章 金融期货期权市场的参与者689

第一节 金融期货期权市场的参与者689

第二节 金融期货期权市场中的套期保值者693

第三节 金融期货期权市场中的投机者695

第四节 金融期货期权市场的场内自营商701

第五节 金融期货期权市场参与者之间的关系702

第六节 金融期货期权市场参与者的资信评定703

第一节 合约的拍卖705

第五章金 融期货期权的交易程序705

第二节 价格发现710

第三节 价格报告714

第四节 行情报价715

第五节 电子交易的定单流程717

第六章 金融期货期权交易所的结算所720

第一节 金融期货期权交易所的结算所的组织形式720

第二节 金融期货期权结算所的作用723

第三节 金融期货期权交易结算所的结算体制727

第四节 金融期货期权交易结算所的结算流程729

第五节 金融期货期权交易结算所的保证体系739

第六节 建立和健全我国金融期货结算所的设想743

第一节 选择合意的经纪人750

第七章 金融期货期权交易具体操作概述750

第二节 与经纪人签订有关契约751

第三节 开立所需要的交易帐户形式753

第四节 调拨所需的保证金存款753

第五节 制定交易计划756

第六节 对冲头寸与进行交割760

第七节 交易指令761

第二篇 市场分析方法765

第八章 金融期货期权市场的基本性分析方法765

第一节 基本性分析方法及其假定765

第二节 货币因素对金融期货期权市场的影响767

第三节 影响金融期货期权市场变化的领先数据773

第四节 影响金融期货期权市场变化的当期数据777

第五节 影响金融期货期权市场变化的滞后数据779

第六节 影响金融期货期权市场变化的其他因素782

第七节 经济信息的来源783

第八节 对基本性分析方法的评价787

第九章 金融期货期权市场技术性分析方法788

第一节 技术性分析方法及其假定788

第二节 技术性分析方法与基本性分析方法的比较788

第三节 条线图与价格走势790

第四节 点形图与买卖信号819

第五节 设立价格目标823

第六节 对条形图和点形图的评价827

第十章 金融期货期权市场的统计分析方法829

第一节 统计分析方法及其假定829

第二节 移动平均图及其制作829

第三节 利用移动平均的原则和方法832

第四节 多重移动平均图及其制作840

第五节 多重移动平均的应用842

第六节 振荡器和动量845

第七节 交易量和空盘量847

第十一章 金融期货期权市场的烛图分析法849

第一节 烛图的探源及其做法849

第二节 烛图的种类及其含义853

第三节 用单根蜡烛预测市场行情859

第四节 用两根蜡烛预测市场行情867

第五节 用多根蜡烛预测市场行情870

第六节 将烛图的长期趋势标准化876

第十二章 金融期货期权市场的其他分析方法889

第一节 波浪理论889

第二节 相对强度指数法928

第三节 50％折返理论934

第四节 阿兰一安德鲁斯中线法935

第三篇 金融期货交易938

第十三章 金融期货合约938

第一节 利率期货合约的特征938

第二节 利率期货合约的种类942

第三节 利率期货合约的有关计算947

第四节 股票指数期货合约的特征949

第五节 股票指数期货合约种类952

第六节 股票指数期货合约的有关计算955

第七节 货币期货合约的种类956

第八节 货币期货合约的特征958

第九节 货币期货合约的有关计算962

第一节 套期保值的策略967

第十四章 金融期货的套期保值967

第二节 买入套期保值和卖出套期保值971

第三节 利率期货的套期保值974

第四节 股票指数期货的套期保值982

第五节 货币期货的套期保值984

第六节 套期保值的动态管理988

第七节 套期保值的效果评价990

第十五章 金融期货的套利991

第一节 套利的原则991

第二节 套利的条件993

第三节 套利的策略997

第四节 卖出套利和买入套利1002

第一节 差价的原理1006

第十六章 金融期货的差价策略1006

第二节 差价的条件1008

第三节 差价交易的策略1012

第四节 差价交易举例1015

第五节 差价交易策略评析1025

第十七章 金融期货用于利率免疫1028

第一节 利率免疫的意义1028

第二节 期限的确定1029

第三节 期限用于利率免疫策略1034

第四节 运用金融期货进行利率免疫1041

第四篇 金融期权交易1045

第十八章 金融期权合约1045

第一节 利率期权合约的特征及其种类1045

第二节 利率期权的有关计算1049

第三节 股票指数期权的特征及其种类1052

第四节 股票指数期权的有关计算1056

第五节 货币期权合约的特征及其种类1059

第六节 货币期权的有关计算1067

第七节 期货期权的特征及其种类1070

第八节 期货期权交易的计算1074

第十九章 买入期权交易1084

第一节 买入期权的原因和期权合约的选择1084

第二节 买入认购期权的损益图1087

第三节 买入认售期权的损益图1090

第四节 期权的套期保值策略1092

第二十章 卖出期权交易1100

第一节 卖出期权的一般原理1100

第二节 出售无担保认购期权1106

第三节 出售有担保认购期权1111

第四节 出售比率认购期权1127

第五节 出售认售期权1133

第二十一章 双重期权交易1137

第一节 看涨认购差价1137

第二节 看跌认购差价1142

第三节 跨头策略1144

第四节 蝶式差价1147

第五节 期权套利1151

第六节 其他期权策略1160

第二十二章 期权交易的使用者分类1166

第一节 商业银行1166

第二节 投资银行和证券公司1170

第三节 基金经理1172

第四节 期货与期权基金1175

第五节 店头交易衍生的工具造市者1177

第六节 期权市场造市者1180

第七节 非金融公司1181

第八节 个人1185

第九节 商品合伙经营者1187

卷三 管理卷1191

第一篇金融期货期权的管理1191

第一章金融期货期权市场管理概论1191

第一节 金融期货期权市场管理的必要性1191

第二节 金融期货期权市场管理系统三层次1196

第三节 金融期货期权市场管理系统三层次之间的关系1202

第四节 金融期货期权市场管理系统效率分析1209

第五节 主要国家（地区）金融期货期权市场的管理模式1213

第六节 旧中国金融期货期权市场的管理1217

第一节金融期货期权交易所内部管理的特点1221

第二章金融期货期权交易所的内部管理1221

第二节 金融期货期权交易所内部管理的内容1222

第三节 金融期货期权交易所内部管理的效果1228

第四节 金融期货期权交易所对参与者的管理1230

第五节 部分国家（地区）金融期货期权交易所内部管理的做法1234

第六节 对我国金融期货期权交易所内部管理的对策建议1237

第三章 金融期货期权行业自律1240

第一节 金融期货期权行业自律的必要性1240

第二节 金融期货期权行业自律组织的特点1240

第三节 金融期货期权行业自律织织的管理内容1242

第四节 主要国家（地区）金融期货期权行业自律组织的管理1244

第五节 对加强我国金融期货期权行业自律的看法1245

第二节 金融期货期权国家监管的主要内容1247

第四章 金融期货期权交易的国家监督管理1247

第一节 金融期货期权国家监管的必要性1247

第三节 金融期货期权的国家监管与其他层次管理的关系1248

第四节 主要国家（地区）金融期货期权的国家监管1249

第五节 对我国金融期货期权政府监管的对策建议1255

第五章 金融期货期权交易的税收和会计处理1257

第一节 金融期货期权交易的税收和会计处理的意义1257

第二节 税收意义上金融期货期权的参与者分类1264

第三节对套期保值交易的税收和会计处理1269

第四节 对投资（或投机）交易的税收和会计处理1273

第五节 美国对金融期货期权交易的税收和会计处理1277

第六节 有关国家和地区课征期货交易税的情况1280

第一节 美国期货交易的有关法规1283

第二篇 金融期货期权的法制1283

第六章 主要国家（或地区）期货交易法规汇编1283

第二节 英国期货交易的有关法规1296

第三节 香港地区期货交易的有关法规1299

证券及期货事务监察委员会条例1299

香港获多利—通成有限公司期货买卖风险声明1318

第四节 台湾地区期贷交易的有关法规1319

第五节 旧中国期货交易的有关法规1322

证券交易所法1322

证券交易所法施行细则1323

物品交易所条例1324

物品交易所条例施行细则1326

交易所法1328

上海证券物品交易所股份有限公司章程1331

证券交易税条例1331

上海证券物品交易所股份有限公司营业细则1334

上海证券物品交易所股份有限公司金银定期买卖暂行规则1341

第六节 新中国期货交易的有关法规1343

一、中央有关部门发布的法规1343

工业品生产资料期货交易所管理暂行办法1343

期货经纪公司登记管理暂行办法1344

国家外汇管理局外汇期货业务管理试行办法1346

二、上海市的有关法规1348

上海证券交易所国债期货交易试行细则1348

上海金属交易所管理暂行规定1350

上海金属交易所章程1351

上海金属交易所会员管理暂行办法1353

上海金属交易所规则（试行）1354

三、深圳经济特区的有关法规1359

深圳经济特区有色金属期货经纪商管理暂行规定1359

深圳有色金属交易所管理暂行规定1361

深圳有色金属交易所章程1362

深圳有色金属交易所交易规则1364

四、河南省的有关法规1368

河南省期货市场管理条例（试行）1368

郑州商品交易所期货交易规则1373

郑州粮食批发市场《交易管理暂行规则》1379

郑州粮食批发市场《交易管理暂行实施细则》1382

五、江苏省的有关法规1386

苏州物资交易所期货交易管理暂行规定1386

苏州物资交易所（期货交易）章程1387

苏州物资交易所会员管理暂行办法1389

苏州物资交易所期货交易规则（试行）1390

南京石油交易所管理规定（试行）1394

江苏冶金物资交易市场交易规则1396

六、河北省的有关法规1399

石家庄商品交易所管理条例（暂行）1399

石家庄商品交易所章程（暂行）1401

石家庄商品交易所交易规则（试行）1405

石家庄商品交易所会员管理办法（暂行）1410

石家庄商品交易所期货交易风险声明书1412

卷四 词汇卷1415

词 汇1415

笔画索引1511

后 记1543