本书主要内容包括：绪论；金融时间序列的长记忆性及其相关理论；金融时间序列的长记忆性检验；灰色长记忆模型及其实证研究等。

📙 相关书籍

  1. 《金融时间序列分析实验教程》高清PDF 本书主要内容包括：Eviews操作简介；自回移动平均模型；ARMA模型的应用举例；自量自回归模型；向量误差修正模型等。...
  2. 《Copula理论及其在金融分析上的应用》高清PDF 全书共分五章。第1章介绍Copula函数的定义、基本性质和相关理论，讨论基于Copula理论的一致性和相关性测度，探讨常用的几类Copula函数的基本性质及其在金融分析中的应用。第2章详细讨论Copula理论在多变量时间序列模型(包括Copula-GARCH类模型和Copula-SV类模型)的构建、......
  3. 《金融时间序列模型》高清PDF 本书分七章。主要内容包括：金融和统计基本概念、时间序列数据回归模型、确定性时间序列分析、平稳线性ARMA模型、波动率模型、非平稳时间序列模型、模拟。...
  4. 《金融时间序列分析》高清PDF 本书共8章,主要内容包括绪论,时间序列分析,时间序列的单位根过程,协整理论与建模,条件异方差模型,随机波动模型,高频金融时间序列分析等...
  5. 《金融时间序列建模和风险度量 基于广义双曲线分布的方法》高清PDF 本书系统论述了广义双曲线分布的参数估计方法，阐述了广义双曲线分布的方法在金融时间序列建模领域的应用，包括它在GARCH族模型中的应用和广义双曲线扩散过程的构建，并基于鞍点近似技术，导出了广义双曲线分布的风险度量方法，克服了模拟法计算效率低的缺陷。...
  6. 《协整理论与波动模型 金融时间序列分析及应用 第3版》高清PDF 在第三版中，本书增加了国际上近些年来提出的在高频金融时间序列建模方面新的内容和方法。主要包括基于分位数的金融波动率的估计方法和乘积误差模型，该模型有效地解决了高频金融时间序列波动建模问题。...
  7. 《基于时变Copula的金融系统性风险度量》高清PDF 本书应用Copula方法描述中国大陆上市金融机构的股票收益率相依性，并计算各机构的系统性风险度量指标：MES(MarginalExpectedShortfall)与MCS(MarginalCapitalShortfall)。实证结果表明：在中国金融系统里，相对于证券业、保险业与其他类金融机构，各大银......
  8. 《数据驱动的金融时间序列预测模型研究》高清PDF 以非线性动力学的观点看来，现代金融理论中金融系统的不确定性恰恰源于其自身就是一个受多种因素综合影响的具有开放性质的复杂巨系统，相应地，作为系统观测值的金融时序数据则从形式上表现了该系统的复杂运动规律。基于此，本书借鉴复杂系统视角建模的思想，结合智能计算、计算实验金融、数据挖掘及控制论等相关领域的**......
  9. 《金融资产相依性的动态Copula建模及应用》高清PDF 本书研究了动态连接函数计量模型的理论和实证问题。现代金融研究发现, 金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征, 而且这种相依性还可能随时间变化。为了同时刻画金融资产相依性的这两大特征, 本书在已有静态模型基础上, 发展出四类动态形式的Copula模型, 用于实证分析金融市场中的特征和现象。...
  10. 《量化投资中的时间序列分析理论与实践》高清PDF 量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。事实上，互联网的发展，使得新概念在世界范围的传播速度非常快，作为一个概念，量化投资并不算新，国内投资者早有耳闻。但是......

提示：百度云已更名为百度网盘（百度盘），天翼云盘、微盘下载地址……暂未提供。