《基于时变Copula的金融系统性风险度量》高清PDF
作者:王永巧,蒋学伟著
出版:北京:中国经济出版社
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出版时间:2016.01 (求助前请核对清楚)
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本书应用Copula方法描述中国大陆上市金融机构的股票收益率相依性,并计算各机构的系统性风险度量指标:MES(MarginalExpectedShortfall)与MCS(MarginalCapitalShortfall)。实证结果表明:在中国金融系统里,相对于证券业、保险业与其他类金融机构,各大银行一直具有较高的系统重要性,说明银行业应一直是系统性?
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