以非线性动力学的观点看来，现代金融理论中金融系统的不确定性恰恰源于其自身就是一个受多种因素综合影响的具有开放性质的复杂巨系统，相应地，作为系统观测值的金融时序数据则从形式上表现了该系统的复杂运动规律。基于此，本书借鉴复杂系统视角建模的思想，结合智能计算、计算实验金融、数据挖掘及控制论等相关领域的**研究成果，“自底向上”地展开金融时序数据经验知识融合下的机器学习预测建模创新研究，以探索金融系统的复杂演化规律。

📙 相关书籍

  1. 《量化投资中的时间序列分析理论与实践》高清PDF 量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。事实上，互联网的发展，使得新概念在世界范围的传播速度非常快，作为一个概念，量化投资并不算新，国内投资者早有耳闻。但是......
  2. 《基于Copula相依结构建模及在金融市场的应用》高清PDF 本书采用Copula来研究多元金融变量的相依结构，主要包括绪论、Copula理论概述、基于Copula正函数的相依性测度研究及应用、基于Copula函数的金融风险管理及投资组合研究等内容，经过对法国、德国、奥地利和瑞士等欧洲中心电力现货市场之间的依存关系和离岸人民币汇率等值组合的风险价值（VaR）的......
  3. 《Copula理论及其在金融领域中的应用》高清PDF 本书将单个Copula函数拓展至混合Copula函数，并探讨混合Copula函数在多资产挂钩的理财产品定价中的应用。内容包括:Copula函数简介;修正的高斯Pseudo-Copula模型;基于Copula的GARCH模型等。...
  4. 《金融时间序列的分析与挖掘》高清PDF 在金融领域中，时间序列是非常重要的一种数据类型，例如证券市场中的股票价格和交易量、外汇市场上的汇率、期货和黄金的交易价格等，这些数据都形成了持续不断的时间序列。金融市场中的时间序列主要使用基础分析和技术分析方法进行分析，这两种方法使用简单，但是无法对数据中隐含的更深层次的规律和特征进行挖掘。数理统计......
  5. 《多元时间序列分析及金融应用 R语言》高清PDF 本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想，并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章，其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归（VAR）模型、向量自回归移动平均（VARMA）模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。...
  6. 《非线性单位根检验研究》高清PDF 本书共分为16部分，主要内容包括：绪论、单位根检验文献综述、单位根检验中常见错误分析、单位根检验中回归函数的选择、单位根检验中样本长度的影响及选择、加性独立测量误差对单位根检验的影响等。...
  7. 《COPULA方法及其应用》高清PDF 传统的概率统计常采用皮尔逊的相关系数来反映变量之间的相关关系，即便是多为随机变量的相关系数，也往往是二元相关系数的推广。自从Copula函数被提出后，Copula方法在变量之间相关性分析、金融风险及金融风险管理等方面得到了广泛的应用。本书主要是对Copula函数的一些基本……...
  8. 《金融时间序列分析 第3版》高清PDF 本书综合介绍金融计量模型及其在金融时间序列数据建模和预测中的应用。内容与时俱进，包括风险值、高频数据分析和马尔可夫链蒙特卡罗方法等，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，还介绍了用MCMC方法进行金融中的贝叶斯推断。...
  9. 《金融资产相依性的动态Copula建模及应用》高清PDF 本书研究了动态连接函数计量模型的理论和实证问题。现代金融研究发现, 金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征, 而且这种相依性还可能随时间变化。为了同时刻画金融资产相依性的这两大特征, 本书在已有静态模型基础上, 发展出四类动态形式的Copula模型, 用于实证分析金融市场中的特征和现象。...
  10. 《金融时间序列分析案例集》高清PDF 本书以时间序列的统计特征和建模步骤为主线, 共分八章, 内容包括平稳时间序列模型的统计特征、平稳时间序列模型的建立与预测、时间序列的确定性分析与随机性分析、波动率模型等, 并系统介绍了时间序列的基本理论、建模和预测方法以及应用。...

提示：百度云已更名为百度网盘（百度盘），天翼云盘、微盘下载地址……暂未提供。