《表3 数据的平稳性检验》

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《互联网金融背景下的金融发展与经济增长:基于VAR模型》

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注:C表示截距项，T表示趋势项，N代表滞后阶数，*表示在1%的显著性水平上显著。

本文对所有变量以及变量的一阶差分值进行了平稳性检验，检验结果如表3所示。变量LNGDP、FIR、FSR、CR5、LNTPIP、LNINV、LNXM和LNGOV在10%的显著性水平上显示均不平稳，LNFDI在1%的显著性水平上不平稳，而变量LNGDP、FIR、FSR、CR5、LNTPIP、LNINV、LNXM、LNFDI和LNGOV的一阶差分值在1%的显著性水平上显示均平稳，因此，变量LNGDP、FIR、FSR、CR5、LNTPIP、LNINV、LNXM、LNFDI和LNGOV均为I（1）序列。本文选取平稳序列△LNGDP、△FIR、△FSR、△CR5、△LNTPIP、△LNINV、△LNXM、△LNFDI和△LNGOV建立初步的VAR模型。