《表2 工商银行2010～2016贷款额度》

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《基于两个心理账户的商业银行贷款决策研究》

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注：数据来源于工商银行年报

目前商业银行通过贷款回收的利息收入仍然是其最主要最稳定的利润来源。传统金融理论将贷款审批员看成理性决策人，其决策遵循马科维茨的收益-风险效用，即使从行为金融角度，考虑了人的非理性因素，也主要是从羊群效应、框架效应、前景理论等探讨贷款的种种非理性行为例如贷款过于集中，不良贷款的形成等等。而很少从行为金融中的心理账户以及不确定条件下的决策这个角度来分析贷款审批员的贷款决策行为。商业银行贷款审批员的贷款决策与其他各类投资者的决策模式是类似的，都是在不确定条件下的决策行为，因此借鉴行为金融理论在投资组合、资产配置中的应用对商业银行进行贷款决策及贷款配置进行研究是合理的。应用行为金融理论描述商业银行贷款决策行为，构建基于两心理账户BPT的商业银行贷款决策模型，利用企业数据进行实证分析，结果表明两心理账户权值不同，会影响到银行贷款审批员在两心理账户下的贷款配置和贷款额度。仍然有一些问题值得研究，例如本文实证中对企业的价值进行的是离散化处理，如果企业的价值是连续的，银行的贷款审批员该如何进行贷款决策；以及怎样确定企业的未来价值以及价值向量的出现概率都是值得思考的。