《表1 ISI1与18个变量的相关系数表》

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《我国A股市场投资者情绪是定价因子吗》

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注:**.表示在.01水平（双侧）上显著相关，*.表示在0.05水平（双侧）上显著相关.

两次运用主成分分析方法，通过选择当期变量和滞后变量构造了投资者情绪综合指标ISI1，该指标是在9个变量及其滞后变量中提取的主成分，但是需要在当期变量和滞后变量中进行选择，因此通过计算ISI1与该18个变量的Pearson相关系数，在当期变量与滞后变量中选择与ISI1相关系数较大的，从而将得到的9个变量作为构造下一层次的投资者情绪综合指标，结果见表1.