《表6 单因子检验中显著的因子以及分别在线性和非线性算法所得重要因子中出现次数不少于4次和3次的异象因子》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《机器学习驱动的基本面量化投资研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

最后，表9中展示了以这16项重要因子作为模型输入构建投资组合的绩效。结果显示，所有算法较全变量均存在不同幅度的提升，其中DFN具有最好的绩效表现，多空组合获得了3.41%的平均月度收益，夏普比率为2.0182。 （附13）