《表4 泰尔指数与普惠金融指数U型关系》

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《普惠金融的收入分布效应——基于省际面板数据》

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注:括号中为标准误；L.为一期滞后算子；*p<0.1，**p<0.05，***p<0.01。

为了讨论倒“U”型或者是“U”型的关系，添加普惠金融指数的平方项（以s＿IFI＿mm），结果见表4的（1）列。与上述的结果类似，还是存在着不少不显著的变量，再一次说明这些变量与被解释变量并不是简单的线性关系，甚至没有明确的关系。逐步将不显著变量剔除后，见表4的（2）列。普惠金融指数为负数且在5%水平上显著而其平方项为正数且在1%水平上显著，结果支持“U”型的假说而拒绝了倒“U”型关系的假说。特别在此验证经济增长和贫困之间的倒“U”型假说，将人均GDP的平方项考虑进来（以s＿GDP＿per表示）。从表4的（3）列可以得知，在短面板下，尽管估计系数并不是很高，该假说依旧得到强有力的验证。同样，将交叉项的倒数项纳入到模型中，仍然无法拒绝上述假说，见表4的（4）列。值得注意的是，在对线性关系的检验上，结果与非线性的结果十分类似。如果结合图一来看，现更倾向于线性关系。