《表1 我国区域金融风险的指标体系》
梳理国内外相关文献发现,从多维度选择指标构建金融压力指数衡量金融风险成为大多数学者展开研究的一项共识。诸多学者均基于银行、房地产市场等多角度构建金融压力指数评估金融风险[30-32]。鉴于此,结合数据的可获得性,本文的金融压力指数构建主要基于银行、保险、股票和房地产四大市场,具体指标选择见表1。其中,保费深度表征保险业发展程度,股票市值/GDP代表股票市场发展水平,不良贷款率衡量坏账的风险累积程度,存贷比反映金融机构风险抵抗力,信贷膨胀率表明信贷飙涨所隐藏的风险,住宅销售价格指数表征房价快速增长所蕴含的风险。不良贷款率、住宅销售价格指数为正向指标,保费深度、股票市值/GDP和存贷比为逆向指标,信贷膨胀率为适度指标,该指标数值过高或过低都代表积累风险过多。本文的研究对象为我国30个省(市、自治区),不包括数据遗失的西藏和港澳台地区,样本期间为2005—2017年,数据来源于Wind数据库、国家统计局、EPS全球统计数据库以及《中国区域经济统计年鉴》。
图表编号 | XD0085852900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.15 |
作者 | 沈丽、张影、李文君 |
绘制单位 | 山东财经大学金融学院、山东财经大学金融学院、山东财经大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |