《表2 egcitest协整检验结果》

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《“保险+期货”:玉米现货市场价格感知机制研究》

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利用matlab对一阶差分后的两个时间序列使用egcitest函数进行协整检验，结果如表2所示，可以看出期货价格时间序列{F}t与现货价格时间序列{S}t是非平稳的原假设被拒绝，说明价格序列有长期稳定关系，且期货价格是现货价格的无偏估计量，说明我国玉米期货市场运行较好，现货市场可在一定程度上根据期货市场而进行感知。