《表2 各变量的单位根检验结果》

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《中国原油期货与石油类股票关系实证分析——基于VECM模型》

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在现实中，经济活动具有惯性，因而经济数据通常都是非平稳的时间序列。对于非平稳时间序列必须进行预处理——平稳性检验，以防在进行回归分析的时候出现“伪回归”。本文运用ADF检验。表中的YYZS、SYGP分别代表原油指数、石油股票的数据值，△YYZS、△SYGP则分别代表上述变量的一阶差分值。从表2可知，原油指数、石油股票的变量值都是非平稳的，而其一阶差分值却是平稳的，这表明变量之间可能存在协整关系，即长期均衡关系。