《表4 格兰杰因果关系检验》
在时间序列的情形下,假设存在两个变量X、Y,若在包含变量X、Y前期信息的情况下,对变量Y的预测效果要优于只依赖Y的前期信息做出的预测,即变量X有助于预测Y的当期信息,则认为变量X是Y的格兰杰原因。为了确定变量之间是怎样的影响关系,需要通过格兰杰因果检验进行分析。该方法常因滞后期的选择而有较大差异,有鉴于此,本文运用VAR模型基础上的滞后阶数,对LNZ、LNF、LNU及LUC等变量进行检验,结果如表4所示:
图表编号 | XD0077765800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.15 |
作者 | 梁雯、方韶晖 |
绘制单位 | 安徽大学商学院、安徽大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |