《表4 格兰杰因果关系检验》

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《铁矿石与焦炭期货价格联动性的研究》

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在VAR模型中如果变量X与变量Y的相关系数具有显著的统计特性，就可以认为变量Y是变量X的格兰杰原因。原假设为：“变量x不是变量y的格兰杰原因”；“变量x是变量y的格兰杰原因”。如果在5%的显著性水平下原假设被拒绝，则意味着x是y的格兰杰原因。利用Stata14.0对四个变量进行检验，其结果如表4所示：