《表1 标的资产描述性统计》

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《投资组合优化的新方法:Mean-CoVaR模型》

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从图1中可以看出，上证50指数除了2015年波动比较大外，整体呈平稳震荡趋势。2015年波动比较大主要受股灾的影响，上证50指数曾一度大幅崩盘，最高达到将近3500点，最低点跌至2000点以下，随后在2015年底即恢复正常水准。表1为各标的资产的收益率资料。